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[量化金融] 一个简单的基于agent的经济空间模型:政策工具 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-11 17:58:26
也就是说,房地产的价格是由其自身特征以及当地属性决定的。许多家庭都在寻找更便宜的房子,以便从中获利。2.2.3企业:生产函数和价格企业的生产技术是固定的,生产函数取决于工人的数量、他们的素质和决定生产率的外生参数α。f(lf,Ek,α)=∑lf* Eαk(3)根据上述等式每日更新产量。在这个模型中,每个企业只有一种产品。公司:关于价格调整的决策文献证实了价格的刚性和关于价格变化过程的管理决策的困难[64],[65]。在该模型中,初始价格被设定为成本价格。公司根据库存水平改变价格[44]。当库存q的水平低于外生参数δ给出的水平时,价格会按照另一个选择的参数φ规定的数量向上调整。该参数正好是公司选择的加价。当金额高于所选水平时,价格回到成本价。也就是说,当需求降低时,加价为零。该提案遵循Blinder[65]进行的调查结果,调查结果表明,只有一小部分企业向下调整价格。(seq<δ,pt=pt)-1.* (1+φ)se q>δ,pt=1(4)2.2.4商品市场鉴于并非所有家庭代理人都是工作人口的一部分,在决定消费之前,家庭的总资源在家庭成员之间平均分配。然后,每个客户选择一个消费值,范围在0和他们的总财富wi,7之间。改编自[34],[18],[35]。伯格曼[44]使用成本和利润信息以及库存水平来确定价格变化。Dawid等人。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-11 17:58:29
[16] 使用库存水平确定生产数量。通过消费β倾向的外生因素进行贴现[66]。Ci=(0,wβi)(5)然后,该族进行两次计算。例如,考虑到五家公司的市场规模参数Γ,每个代理在这些公司之间搜索,价格最低的公司[67],距离代理住所最短的公司[68],[69]。随机地,代理在较低的价格和较短的距离之间进行选择。直觉上,有时为了找到最低的价格而付出的努力是值得的,有时人们会选择更接近的价格,尽管不一定更便宜。2.2.5劳动力市场工资互换定义为固定部分K乘以员工素质E,并提升为生产率α的参数。参数α与公司生产函数的参数相同。这个决定与一个事实相协调,即更熟练的工人也能生产更多的产品(在提议的模型中)。wi=k* Eαi(6)因此,素质更好(且生产率更高)的员工薪酬更高。劳动力市场根据一个外部设定的参数,该公司平均每四个月随机做出一次雇佣和解雇决定。通过公共广告系统进行选择。感兴趣的公司成为名单的一部分。17岁至70岁的员工,目前未就业,反复申请劳动力供应清单。然后,公司和员工之间有一个匹配系统,因此随机选择的公司会选择最合格的员工或住得最近的员工【71】。匹配完成后,员工和员工将从公告列表中删除,并进行新一轮的工资、距离和资格排名9。对于该型号的规格,k设置为0.65。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-11 17:58:33
等等,直到没有更多感兴趣的公司或可用的员工。在做出决策时,公司只是随机选择一名员工,让他或她离开。2.2.6政府各地区的地方政府在购买时根据进行销售的公司所在地征收消费税τ。该速率由非均质参数决定。每个月,每个地区的政府都会以生活质量指数的线性增长来彻底改变人均收集的资源[66]。也就是说,QLI是给定区域内企业总销售额的线性结果,通过(不断变化的)人口动态(Nr)进行加权。IQVr,t=IQVr,t-1∑τNr(7)在本文提出的模型中,提出了三种政府行政设计方案。模型顺序第2.3.2.2.7项对其进行了详细说明。该模型遵循了Lengnick[34]提出的时间分布,由21天组成一个月,月加上季度,然后再加上年份。动作的顺序是随着各种类的同时交互而发生的(见表1)。模型顺序可描述如下:1)建模人员确定系统是否应配置为一个、四个或七个区域。模拟参数(见第2.4节)和运行参数可以更改。2) 根据提供的参数,创建区域、代理、家庭、住户和企业。3) 代理人分配给家庭,家庭分配给住宅。4) 在模拟时间实际开始之前,初始框架包括10。Neugart等人。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-11 17:58:36
[72]讨论了劳动力市场的匹配机制,但认为目前还没有关于最佳程序的共识。由企业创建一个产品,并进行第一轮招聘。5) 当模拟开始时,生产函数每天应用于所有企业。6) 每个月末:a)公司支付工资;b) 家庭消费和(在同一交易中)ZF征税;c) ZF将其现有资源用于QLI的更新;d) 考虑到上一季度的资本,公司更新其利润;e) 公司更新产品价格;f) 如有必要,公司的离职人员或正式员工;g) 失业人员主动提出申请,并进行匹配过程;h) 一部分家庭进入住房市场并进行交易。7) 每个季度,公司都会报告第2期的利润。2.8指标和迭代对于本文,每个空间分区(一个、四个和七个区域)的结果是1000次迭代得到的。2.3模型的空间强调模型明确强调其空间方面,因为空间是回答研究问题的核心。距离(和可达性)的计算分为两个阶段:(a)由员工选择(b)消费者在价格和(方便)地点之间进行选择。随着部分家庭搬迁,这些距离计算是动态的,每个月都会改变企业与消费者、企业与工人之间的关系。也就是说,企业和住宅是固定的,但家庭不断移动,确保了模型的空间动态性。表1类之间的顺序和交互以及算法的时间动态。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-11 17:58:39
在“设置”和“第0天”开始流程,然后依次将天数加成月份和月份加成季度,直到建模者确定的时间段。带星号的项目表示需要外部参数家庭公司住宅政府设置创建*创建*创建*创建*代理分配给家庭代理分配给家庭分配给家庭分配家庭住院。分配家庭留置。初始化第0天创建productOffer positionApply for positionHire*地址寄存器生产ProductionAddress寄存器日期 生产月 工资工资按资本家庭分配购买**购买购买(税)*更新QLIUpdate pro fits确定价格Fire Offer position/Fire申请职位雇佣*输入房地产市场更新价格通知QLIQuarters 更新项目年数此外,QLI是每个区域内固定资产的线性和空间分区反映。同样的QLI反过来影响住宅价格。因此,住房市场、商品和劳动力市场在空间上是相互联系的。根据图1的方案,除了过程本身存在空间交互外,该模型还区分了应用区域设计。图中显示了中心点(0,0)的坐标。沿着四个方向,边界可以通过参数来确定。本研究分别在北、南、东和西方向使用参数10、-10、10、-10。通过改变区域数η,使用并应用了三种不同的设计。如果η等于1,则模型只运行一个区域,代码为0,该区域包含整个空间。η等于4时,模型运行四个区域,代码为0、1、2和3,andregion 3覆盖了图1中3、4、5和6子区域的整个区域。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-11 17:58:42
最后,有七个区域,模型遵循图1的代码配置,有四个较小的区域和三个较大的区域。2.4模型实现和参数运行模型很简单,只需一个命令即可完成。或者,建模师可以为每个模拟和图1设置参数。用坐标和代码将空间划分为多个区域。当运行一个区域时,模拟空间是完整的,从北到南,从东到西,包括所有颜色。当运行四个区域时,这些区域是对称的,包括代码0、1、2和整个区域,该区域由子区域3、4、5和6组成。对于七个区域,有较大的(0、1和2)和较小的(3、4、5和6)区域。运行本身,如下所述。在展示结果后,对参数进行系统分析,评估微小变化是否会显著影响结果,并试图确认模型的稳健性(敏感性分析)。对于每次模拟运行,您可以选择代理、家庭、家庭的数量、持续时间(以天为单位)、划分空间的地方政府的数量(即在其管辖范围内的市政当局)以及保存结果的路径文件(?)。该模型包含的外生参数非常少。这些参数有助于理解模型机制如何影响其结果。例如,可以将参数α设置为1,使其效果为零。通过将参数连续降低0.1,可以观察到生产能力越来越低的工人的影响。对β参数或消费税税率的相关性也有同样的理解。这种结构为建模者提供了一些灵活性。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-11 17:58:44
如果目标是增加对所建模问题的理解,并将模型用作决策的指导工具,或作为讨论“假设”问题的方法,则这种灵活性最为相关。2.5局限性本研究的局限性源于难以找到完整、完整和简单的模型,这些模型可以作为初始步骤,由以下研究人员进行扩展和调整。事实上,尽管有朗尼克[34]和加菲等[35]的模型,所有其他模型都是针对单一市场的,比如能源[73]、金融[74]或劳动力市场[75];或者过于复杂[76],[30]。因此,在单一综合模型下调查特定现象(在本例中为消费税的空间影响)的任务要求对所有过程(固定生产企业、商品和劳动力市场)及其所有相关参数进行解释,理论上合理,数值上兼容。在实践中,这要求建模者获得与通货膨胀、GDP增长、失业、家庭收入等指标的文献一致的结果,同时在时间上保持一致。向建模者提出的问题具有认识论性质。我们如何确定哪些是现象的核心要素,哪些必须存在,哪些是附属要素?在什么情况下,可以简化过程,观察到的现象在什么情况下会发生显著变化?除了这个普遍的局限性,这个版本的模型也不包括信贷市场、人口变化和社会资本投资。3结果和讨论最繁荣的经济是具有偶数个地区的模型(图3),与具有四个地区的模型相比,平均而言,GDP中值仅高出30%。该模型由四个区域组成,结果比单一区域模型高38%(图2)。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-11 17:58:47
与单一区域模型相比,具有七个区域的模型的可变性更高(表3和图4)。表2模拟参数(确定每次运行)和模型的外部参数。模拟参数值可能性的间隔观测天数5040(6312800)。该模型被开发为可运行50年,但会失去解释力。这个模型我们运行了20年。代理数量1000(10,10000)代理数量的增长使模拟降低。家庭数量400(42000)从内部来看,它用于确定每个家庭的平均药剂数量。这项建议是让2.5名特工执行家庭任务,平均住宅数量440(52200)必然高于家庭数量。巴西的空置率约为11%。公司数量110家(2100家),约占代理商数量的10%。区域数量1;4.7(1;4;7)运行模型的可选区域数。模型参数FirmSalpha 0.25(0,1)生产函数指数。当设置为“1”时,不会改变模型,当设置为“0”时,企业的产量为一个单位。贝塔0.87(0,1)消费函数指数。当设置为“1”时,消费从零到可用资金总额不等。改变价格的数量δ10(1002000)改变价格的阈值。进入劳动力市场的频率0。28(0,1)劳动力市场决策的时间频率。当设置为“0”时,每月进行评估。当设置为“0.25”时,该公司平均每四个月进入市场三次。当需求较高时(库存上的productlevel低于“改变价格的数量”),在价格上增加0.03(0,1)个百分比的加价。代理商市场规模Γ100(1100)代理商做出消费决定前检查的公司数量。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-11 17:58:50
可设置在“1”和公司总数之间。消费满意度0.01[0,1]用于衡量通过消费获得的满意度。家庭房地产市场0.021(0,1)家庭进入房地产市场的百分比政府消费税0.21(0,1)消费税。图2。一个地区的GDP增长结果,1000次迭代。图3。七个地区的GDP增长结果,1000次迭代。考虑到劳动力市场,经济趋于充分就业,如图4所示。三个地区模拟最后一个月的GDP箱线图,1000次迭代。表3基尼系数、GDP、,QLI和每个区域设计的家庭财富0.25中位数0.751 0.890.916 0.9324 0.925 0.939 0.9467 0.935 0.944 0.950GD怀孕0.25中位数0.751 1056341 1568746 23147514 2029562 2904486 38979037 279486 3788903 4501469QLIRERegions 0.25中位数0.751 223.2 331.8 487.34 425.0 608 820.97562.761.8 945家庭财富中位数0.7591158154 32126 253450 8937637 82190 573573 1645296在整个期间保持非常低的失业率,因为三个地区的设计显示了类似的结果(图5和图6)。在三个区域设计中,家庭收入差异显著,与七个区域(图8)经过1000次迭代的模型相比,一个区域(图7)的变化幅度较小。图5。失业、1000次迭代和一个地区。图6。失业率、1000次迭代和七个区域中位、第一和第三个四分位数在七个区域的模型中高于只有一个区域的模型(表3和图6)。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-11 17:58:53
虽然有七个区域的模型的离散度更高,但FirstQuantile的值略小于单个区域的中值(图9)。基尼系数是根据家庭的效用来计算的。效用和家庭的累积消费量成正比。与其他两个模型相比,基尼系数在有7个区域的模型中达到较高水平(图10)。此外,系数在1000次迭代中的行为具有类似的可变性模式(图11和图12),标准偏差稍高。最后,比较图7的基本指标。一个地区的家庭财富,1000次迭代。图8。家庭财富,1000次迭代,用于七个地区。图9。三个区域设计的模拟最后一个月的家庭财富箱线图,1000次迭代,如图10所示。模拟最后一个月的基尼系数箱线图,三个区域设计的1000次迭代。图11。基尼系数的结果,1000次迭代,一个区域。模型的性能是一个区域(图13)和七个区域(图14)的每个模拟设计的生命质量指数。与其他模型相比,具有七个区域的模型的中位数和四分位数更高(图15)。模型结果表明,行政边界的变化导致了三个考虑区域设计之间的稳健变化。根据描述的程序,房地产市场的动态性,即多个地区模拟中的家庭流动性,与结果相关。图12。基尼系数的结果,1000次迭代,七个区域。图13。一个地区1000次迭代的生活质量指数(QLI)结果。图14。

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