楼主: 何人来此
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[量化金融] 基于马尔可夫调制利维动力学的货币衍生品定价 [推广有奖]

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-14 20:20:53
(2002):期权定价的跳差模型。管理科学,48(8),1086-1101。[25]Lech A.Grzelak,Cornelis W.Oosterlee。(2010):关于具有仓促波动和相关利率的跨货币模型。慕尼黑个人RePEc档案馆;http://mpra。乌布。大学- 明辰。de/23020/[26]Luenberger,投资科学博士。牛津大学出版社,1998年。[27]张丽华、张卫国、徐文军、肖卫林。(2012):模糊环境下欧式期权定价的双指数跳跃扩散模型。经济模型,29780-786。[28]梅利诺。Turnbull S.(1991):外汇期权的定价。加拿大人。《经济学》,24251-181页。[29]哥伦比亚特区默顿,1976年。基础股票收益不连续时的期权定价。《财经杂志》3125-144页。[30]默顿R.(1973):理性期权定价理论。贝尔·J·经济。马纳。Sci。,春天,4141-183。[31]Miltersen K.,Sandmann K.和Sondermann D.(1997):具有长期正常利率的期限结构衍生品的闭式解。《金融杂志》,52409-430。[32]Mikkelsen P.(2001):跨货币LIBOR市场模型。奥胡斯大学。[33]Papapantoleon A.(2000):介绍L’evy过程及其在数学金融中的应用。课堂讲稿。[34]Piterberg V.(2005):一个具有外汇波动偏斜的多货币模型。工作文件。[35]Privault N.(2013):关于随机金融的注释。课堂讲稿。Nicolas PrivaultNotes论随机金融http://www.ntu.edu.sg/home/nprivault/indext.html.[36]Ramezani,C.A.,Y.Zeng。(1999):非对称跳跃扩散过程的最大似然估计:证券价格的应用。威斯康星州麦迪逊威斯康星州大学统计系工作报告。[37]Rumsey J.(1991):跨货币期权定价。《期货市场》,第11期,89-93页。[38]Scholgl E。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-14 20:20:56
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