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[量化金融] 重新审视系统和多因素风险模型 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-26 14:26:41 |只看作者 |坛友微信交流群
《实证金融》,第16卷,第537-5562009.2页。B’echu,T.、Bertrand,E.、Nebenzahl,J.:L’analysis technique(6e’ed.)。《经济学》,2008.3。Bernstein,P.L.:《资本思想的演变》。Wiley,2007.4。Bodi e,Z.、Kane,A.、Marcus,A.J.:《投资》(第7期)。麦格劳·希尔,2008.5。Cartier,P.,Perrin,Y.:有限集上的集成。《F.M.Diener(编辑):实践中的非标准分析》,第195-204页。斯普林格,1995.6。Diener,F.,Diener,M.:教程。《F.M.Diener(编辑):实践中的非标准分析》,第1-21页。斯普林格,1995.7。Diener,F.,Reeb,G.:分析非标准。赫尔曼,1989.8。弗莱斯,M.:分析非标准杜布鲁伊特。C、 R.Acad公司。Sci。巴黎赛尔。一、 第342卷,第797-802页,2006.9。Fliess,M.:对融洽关系的批判发出了“一个沟通数字的声音”。ARIMA,第9卷,第419-4292008页(可用athttp://hal.archives-ouvertes.fr/inria-00311719/en/)。10、Fliess,M。,Join,C.:金融时间序列趋势存在的数学证明。A.El Jai,L.A fi,E.Zerrik(编辑):系统理论:建模、分析和控制,第43-62页。佩皮尼昂大学出版社,2009年(可用athttp://hal.archives-ouvertes.fr/inria-00352834/en/)。Fliess,M.,Join,C.:系统风险分析:迈向ETA新定义的第一步。COGIS,巴黎,2009年(可用athttp://hal.archives-ouvertes.fr/inria-00425077/en/)。12、弗赖斯,M。,Join,C.:期权定价和动态对冲的初步评论。1stInternat。形态系统。计算机。Sci,Villeneuve-d\'Ascq,2012(可用athttp://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00705373/en)。系统性和多因素风险模型回顾1113。Fliess,M.,Join,C.:型号fr ee控制。Internat公司。J、 《控制》,第86卷,2228-22522013页(可用athttp://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00828135/en/)。14、Fliess,M.、Join,C.、Hatt,F.:最终可观察到的波动性。3esJ。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-26 14:26:44 |只看作者 |坛友微信交流群
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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-26 14:26:47 |只看作者 |坛友微信交流群
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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-26 14:26:50 |只看作者 |坛友微信交流群
:从噪声数据对有偏正弦波形信号进行代数参数估计。16thIFAC研讨会。系统识别号。,布鲁塞尔,2012年(可用athttp://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00685067/en/)。0 5000 10000 15000002004006008001000120014001600(a)标准普尔5000 2000 4000 6000 8000 10000 12000010020300400500600700(b)IBM0 1000 2000 3000 5000 6000 7000050100150(c)JPMFig。1时间值5000 10000 15000-0.6-0.4-0.200.20.40.60.81(a)标准普尔5000 2000 4000 6000 8000 10000 12000-1.-0.500.511.52(b)IBM0 1000 2000 7000-1.-0.500.511.522.53(c)JPMFig。2返回0 5000 10000 1500000.10.20.30.40.50.60.7(a)标准普尔5000 2000 4000 6000 10000 1200000.10.20.30.40.50.60.70.8(b)IBM0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 700000.20.60.811.21.4(c)JPMFig。3回报的波动性重新审视系统和多因素风险模型130 2000 4000 6000 8000 10000 12000012345678(a)IBM的β0 2000 4000 6000 8000 10000 12000趋势-8.-6.-4.-2024年(b)R(IBM)β0 2000 4000 6000 8000 10000 1200001234567的趋势(c)R(IBM)β0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000的波动趋势-4.-20246810(d)R(IBM)的β(蓝色)和R(JPM)的β(红色)趋势图。

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