楼主: kedemingshi
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[量化金融] 银行间市场如何变得具有系统性危险:基于代理的 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-26 23:45:17
银行间借贷与银行倒闭的蔓延:系统性风险的网络模型。《经济行为与组织杂志》,83(3):583–608。Lucas,I.、Schomberg,N.和Turpyn,V.(2014年)。基于代理的银行间流动性发行方法。《国际贸易、经济和金融杂志》,5(5)。Lux,T.和Marchesi,M.(1999年)。金融市场随机多代理模型中的标度和临界性。《自然》,397:498–500。Smaga,P.、Wili\'nski,M.、Ochnicki,P.、Arendarski,P.和Gubiec,T.(2016)。银行可以隔夜违约吗?模拟银行同业拆借市场上的内源性传染。arXiv:1603.05142。Sorkin,A.R.(2009)。太大而不能倒:华尔街和华盛顿如何为拯救金融体系和自身而斗争的内幕。维京人,纽约。补充材料迭代步骤0 20 40 60 80 100 120 140 160 1800,95迭代步骤0 20 40 60 80 100 120 140 160 180A max(0)A-min,B-maxK-min(226)B-min,K-max(3)迭代步骤0 20 40 60 80 100 120 140 160 180迭代步骤0 20 40 60 100 120 160 1800,51,52,5图。S1 2005年资产负债表数据为基础的资产负债管理单一实现动态。迭代步骤0 20 40 60 80 100 120 140 1600,95迭代步骤0 20 40 60 80 100 120 140 160 180A最大(0)A最小(226)K最小B最大(218)B最小(38)K最大(3)迭代步骤0 20 40 60 80 100 120 160 180迭代步骤0 20 40 60 80 100 120 140 160图。S2基于2006年资产负债表数据的ABM单一实现动态。迭代步骤0 20 40 60 80 100 120 1400,95迭代步骤0 20 40 60 80 100 120 140迭代步骤0 20 40 60 80 100 120 140迭代步骤0 20 40 60 80 100 120 140最大(6)A-min(226)K-minB-max(218)B-min(38)图。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-26 23:45:20
S3基于2007年资产负债表数据的ABM单一实现动态。迭代步骤20 40 60 80 100 120 140 1600,9迭代步骤20 40 60 80 100 120 140 160A最大(6)A最小(222)K最小B最大(218)B最小(38)K最大(4)迭代步骤20 40 60 80 100 120 140 160迭代步骤20 40 60 100 120 140 160图。S4基于2009年资产负债表数据的ABM单一实现动态。迭代步骤20 40 60 80 100 120 140 160 1800,9迭代步骤20 40 60 80 100 120 160 180迭代步骤20 40 60 100 120 160 180迭代步骤20 40 60 80 100 120 160 180最大(0)最小(222)K最小(224)B最小(38)K最大(4)图S5基于2010年资产负债表数据的资产负债管理单次实现动态。迭代step0 50 100 1500,9迭代step0 50 100 150迭代step0 50 100 150迭代step0 50 100 150A max(0)A-min(227)K-minB-max(218)B-min(38)K-max(4)图S6基于2011年资产负债表数据的ABM单次实现动态。迭代步骤0 50 100 150 200 2500,9A-max(0)A-min(227)K-minB-max(211)B-min(38)K-max(4)迭代步骤0 50 100 150 200 250迭代步骤0 50 100 150 200 250迭代步骤0 50 100 150 200 250迭代步骤0 50 100 150 200 250图。S7基于2012年资产负债表数据的ABM单一实现动态。

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