东京股市日经指数已实现波动率分析

方差、峰度和6阶矩与标准正态分布的方差、峰度和6阶矩是一致的，这表明日经股票平均价格指数的回归动力学可以很好地用高斯随机过程描述，该过程具有时变的波动性，这是混合分布假设所期望的。确认这项工作中的数值计算是在Yukawa研究所的计算机设施和统计数学研究所的设施中进行的。这项工作得到了JSPSKAKENHI赠款编号25330047的支持。参考文献【1】Cont R 2001《定量金融学》1 223【2】Mandelbrot B 1963《商业杂志》36 394【3】Clark P K 1973《计量经济学》41 135【4】Praetz P D 1972《商业杂志》45 49【5】Van der Straeten E and Beck C 2009 Phys。修订版。E 80 03 61 08[6]Takaishi T 2010《进化与制度经济学评论》7 89[7]Andersen T G and Bollerslev T 1998《国际经济评论》39 885[8]Andersen T G，Bollerslev T，Diebold F X and Labys P 2000《跨国金融杂志》4 159[9]Andersen T G，Bollerslev T，Diebold F X and Labys P 2001《美国统计协会杂志》96 42[10]Andersen T G，Bollerslev T，Diebold F X和Eben s H 2001《金融经济学杂志》61 43【11】Andersen T G、Bollerslev T和Dobrev D 2007《计量经济学杂志》138 125【12】Andersen T G、Bollerslev T、Frederiksen P和Nielsen MO2010《应用计量经济学杂志》25 233【13】Fleming J和Paye B s 2011《计量经济学杂志》160 119【14】Takaishi T、Chen T和Zheng Z 2012 Prog。理论。物理。

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