请教：某平稳时间序列的某一段子序列，能证明也是平稳的吗？

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例如，2010年1月至2020年1月的数据是平稳的，那么，中间的某一段，比如2014年1月至2019年1月的数据，是否也是平稳的？

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关键词：时间序列

想象中，子序列似乎也该是平稳的。
但是，样本容量变了，那么数据的统计特征也会改变，比如，有些在大序列里不显著的局部周期性特征变得显著了。
所以，对子序列，还是需要做平稳性检验。

llb_321 发表于 2022-6-4 12:45
想象中，子序列似乎也该是平稳的。
但是，样本容量变了，那么数据的统计特征也会改变，比如，有些在大序列 ...

非常感谢~

一、目的:以某商品的历史数据为基础，拟用时间序列Python建模预测方法，预测第N天的价格区间和发生概率。

二、前提:持有历史数据:a现货、b期货

三、Q&A
Q1：用时间序列建模预测，预测值数据跟VS最终实际值＝准吗？So这时间序列建模预测，实际上有用吗？
听大佬们说，建模预测值只会在历史数据上下波动，统计意义上的显著性有限

Q2：单变量（有a没b）做时间序列，应该用哪种预测方法？还是说全部预测方法都Python一遍，从而找出共同区间，以此作为结果？
注:b没＝期货交易所内没找到对应品种。

Q3：多变量（有a有b）做时间序列，应该具体用哪种预测方法？还是说全部预测方法都做一遍，从而找到共同区间，以此作为结果？

综上，求解答，谢谢。