1991-2020年资产误定价Misp（Stata计算）

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1.计算说明

2.数据说明

样本选择：全部A股1991-2020年数据（初始数据的起点为1990年，经过处理之后的数据起点为1991年）

与大多数文献相同，做了如下的处理：剔除金融行业的样本；剔除当年年末被ST、*ST或PT的上市公司；剔除当年IPO及上市以前的数据；剔除有缺失值的公司样本

行业参照证监会2012年行业分类标准，制造业用二级行业分类，其他用一级分类来计算

分年度分行业回归

并对连续型变量进行了1%和99%分位数的缩尾处理

每个压缩包都附有初始数据，计算代码，参考文献和最终数据

3.参考文献

[1]聂萍,周欣.有比较才有鉴别：会计信息可比性、资产误定价与公司价值评估[J].现代财经(天津财经大学学报),2019,39(09):40-55.
[2]游家兴,吴静.沉默的螺旋:媒体情绪与资产误定价[J].经济研究,2012,47(07):141-152.
[3]贺康,宋冰洁,刘巍.年报文本信息复杂性与资产误定价——基于文本分析的实证研究[J].财经论丛,2020(09):64-73.
[4]许罡.企业社会责任报告强制披露对资产误定价的影响:信息揭示还是掩饰?[J].经济与管理研究,2020,41(07):61-76.
[5]李倩,吴昊,高宇妮.分析师评级、投资者情绪与资产误定价[J].北京工商大学学报(社会科学版),2018,33(04):96-106.

压缩包所含文件：


数据样例：


分年份数据量统计：


描述性统计结果：



资产误定价.rar (10.42 MB, 需要: RMB 39 元) 本附件包括：

• 初始数据.dta
• 系数.dta
• 资产误定价.dta
• 计算代码.do
• 沉默的螺旋_媒体情绪与资产误定价_游家兴.pdf
• 分析师评级、投资者情绪与资产误定价_李倩.pdf
• 年报文本信息复杂性与资产误...——基于文本分析的实证研究_贺康.pdf
• 企业社会责任报告强制披露对...的影响_信息揭示还是掩饰__许罡.pdf
• 有比较才有鉴别：会计信息可...、资产误定价与公司价值评估_聂萍.pdf
• 初始数据.xlsx
• 资产误定价.xlsx
• 分年份数据量统计.png
• 计算公式.png
• 描述性统计结果.png
• 数据样例.png
• DATA.dta

2022-6-3 16:05:29 上传

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