楼主: 能者818
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[量化金融] 一个随机过程的二阶累积量谱检验 [推广有奖]

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-6 17:28:16
《时间序列:数据分析与理论》,第36卷。暹罗,2001年。[2] 米夏埃尔·德费拉德、泽维尔·布列松和皮埃尔·范德·尔格因斯特。具有快速局部谱滤波的卷积神经网络。《神经信息处理系统进展》,第3844–3852页,2016年。[3] 安东尼奥·奥尔特加(Antonio Ortega)、帕斯卡·弗罗萨德(PascalFrossard)、耶莲娜·科瓦切维奇(JelenaKovaˇcevi\'c)、何塞·穆拉(JoseMf Moura)和皮埃尔·范德格海因斯特(PierreVandergheynst)。图形信号处理:概述、挑战和应用。IEEE程序,106(5):808–8282018。[4] Nathana"el Perraudin和Pierre Vandergheynst。图的平稳符号处理。IEEETrans公司。信号处理,65(13):3462–34772017。[5] Elena Andreou和Eric Ghysels。金融时间序列中的结构性中断。《金融时间序列手册》,第839-870页。斯普林格,2009年。[6] 大卫是迪克,韦恩是富勒。单位根自回归时间序列估计量的分布。《美国统计协会杂志》,74(366a):427–4311979。[7] Peter CB Phillips和Pierre Perron。测试时间序列回归中的单位根。Biometrika,第335-3461988页。[8] Yogesh Dwivedi和Su hasini Subba Rao。基于离散傅立叶变换的时间序列二阶平稳性检验。《时间序列分析》,32(1):68–912011。[9] 梅尔文·阿希尼奇和菲利普·怀尔德。针对周期性的替代指标测试时间序列平稳性。《宏观经济动态》,5(03):380–4122001。[10] KW Baugh和KR Hardwicke。利用谱相关关系检测瞬态信号。电路、系统和信号处理,13(4):467–4791994。[11] 彼得·布卢姆·菲尔德。时间序列的傅立叶分析:简介。约翰·威利父子公司,2004年4月20日。[12] 梅尔文·希尼奇。高阶累积量和累积量谱。电路、系统和信号处理,13(4):391–4021994。[13] 梅尔文·希尼奇和菲利普·罗斯曼。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-6 17:28:20
时间可逆性的频域测试。《宏观经济动力学》,2(01):72–881998年。[14] Benjamin Girault、Shrikanth S Narayanan和Antonio Ortega。对图形信号的局部平稳性进行定义。《声学、语音和信号处理》(ICASS P),2017年IEEE国际会议,第4139–4143页。IEEE,201 7。[15] 本杰明·吉劳特。使用等距图转换的平稳图信号。2015年第23届欧洲信号处理会议(EUSIPCO),第1516–1520页。IEEE,2015年。[16] R核心团队。R: 统计计算的语言和环境。R统计计算基金会,维也纳,奥地利,2015年。补充材料灵敏度分析我们包括Cum2测试的灵敏度分析,以了解样本大小和框架长度如何影响emp-ircal测试大小。我们在不同的样本大小和f帧长度场景下生成白噪声并评估Cum2经验大小。表2中的模拟结果表明,样本大小最好在500以上,至少50帧,帧长度至少为10。thum b的一个规则是将L和P设为样本量T的平方根。表2:不同样本尺寸T和帧长度l的经验测试尺寸(对应的帧数P=【T/l】)。标称试验尺寸为0.05。L T.250 T.500 T.1000 T.500010 0.062 0.059 0.062 0.05820 0.062 0.058 0.060 0 0.05850 0.195 0.084 0.063 0.057100 1 0.716 0.183 0.059200 1 1 1 0.122可安装实施测试的代码包fromhttps://github.com/D-Roberts/statiotest.

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