[其他] probit回归中含有交乘项,貌似交乘项很难显著 [推广有奖]

11楼

econfj 发表于 2011-5-28 16:51:36

10# sungmoo

这种方法不能保证其他non-interested的变量在两个回归中系数大小接近.
交乘项的方法直接限定其他non-interested的变量在两个回归中系数大小相等。

12楼

sungmoo 发表于 2011-5-28 17:33:05

econfj 发表于 2011-5-28 13:50 我们加入交乘项的目的是为了考察在在z＝1的情况下，x1对y的影响会不会增大？加入交乘项可以考察这种效应。还有其他方法可以考察这种效应吗？

还有个问题，下面这两种设定，哪一种正确。

1) probit y x1 x2 x3 (x1*z) z
2) probit y x1 x2 x3 (x1*z)
z要不要放入？

*个人建议以下（仅供参考）：

prob y x2 x3 z c.x1#z
test 1.z#c.x1=0b.z#c.x1

*等价于

g x1z1=x1*(z==1)
g x1z0=x1*(z==0)
prob y x2 x3 z x1z1 x1z0
test x1z1=x1z0

13楼

econfj 发表于 2011-5-28 17:46:04

12# sungmoo

test 1.z#c.x1=0b.z#c.x1

“c.”表示连续变量，对吧？
如果是离散变量，前面不用加类似“c.”的东西，对吧？

“0b.z#c.x1”中的“b.”什么意思？
如果我要用help查这些“c.”，“b.”的含义，应该help什么？

非常感谢！你真的帮了我的大忙:)

14楼

sungmoo 发表于 2011-5-28 17:48:20

econfj 发表于 2011-5-28 13:50 我们加入交乘项的目的是为了考察在在z＝1的情况下，x1对y的影响会不会增大？加入交乘项可以考察这种效应。

个人感觉，若以此为目的，在此问题中关心的是，相关变量的系数是否相等。而相关变量各自的显著性检验（各自的系数是否为零）是另一个问题。

*以下过程中，x2、x3、z、截距项的估计结果相同：

prob y c.x1#z x2 x3 z

g x1z1=x1*(z==1)
g x1z0=x1*(z==0)
prob y x1z0 x1z1 x2 x3 z

g x1z=x1*z
prob y x1 x1z x2 x3 z

15楼

sungmoo 发表于 2011-5-28 17:55:28

econfj 发表于 2011-5-28 17:46
test 1.z#c.x1=0b.z#c.x1

“c.”表示连续变量，对吧？
如果是离散变量，前面不用加类似“c.”的东西，对吧？

“0b.z#c.x1”中的“b.”什么意思？
如果我要用help查这些“c.”，“b.”的含义，应该help什么？

help varlist

可以看到stata关于变量表达式的约定。

交互项中，"c.x"表示将x视作连续变量；不加"c."则将x视作定类变量（x的每种取值都代表一个类别）。

test表达式中，"1.z#c.x1"表达x1z1的系数，"0b.z#c.x1"表达x1z0的系数（这种表达式看起来不对称，但stata如此规定）。