楼主: kedemingshi
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[量化金融] 限价变动对盘中市场稳定性的影响 [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-10 02:39:36
沃森(编辑),《黑色星期一与金融市场的未来》,伊利诺伊州霍姆伍德欧文(1989),71-82。Kim,K.2001年。价格限制和股市波动。《经济学快报》71,131-136。Kim,K.和Park,J.2010年。为什么股票市场存在价格限制?基于操纵的解释。欧洲财务管理16,296-318。Kim,K.,和Rhee,S.,1997年。限价表现:证据来自东京证券交易所金融杂志52885-901。Kirilenko,A.、Kyle,A.、Samadi,M.和Tuzun,T.2017年。闪电崩盘:电子市场中的高频交易。《金融杂志》72967–998。Ma,C.、Rao,R.和Sears,R.1989a。限额变动与价格解决:以国债期货为例。《期货市场杂志》9321-335。Ma,C.、Rao,R.和Sears,R.1989b。波动性、价格分辨率和价格限制的有效性。金融服务研究杂志3,165-199。Malliavin,P.,和Mancino,M.,2002年。测量多元挥发性的傅里叶级数方法。金融与随机6,49-61。Menkveld,A.和Yueshen,B.2016,《闪电崩盘:关于高度分散市场的警示故事》,工作文件,阿姆斯特丹Vrije大学。表1:。股票i已实现波动率变化率的横截面平均值,.2015年2月2日至2015年10月30日2014年10月1日至2016年2月29日2014年1月1日至2016年5月31日310.03600.09300.0813(3.5792)(9.2614)(8.3045)注:括号内为t统计数据。【图1】图1。横截面平均值  三个时间段,99%置信区间:2015年2月2日至2015年10月30日;2014年10月1日至2016年2月29日;2014年7月1日至2016年5月31日。

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