使用产品beta分布生成VaR场景

但是，在任何情况下，都会准确再现原始数据，转向参数的选择应取决于应用目的。致谢我们感谢裁判员的建设性批评，这有助于改进本文内容的总体呈现。参考ST。Blumentritt：关于Copula密度估计和多元关联度量。Reihe：Quantitative"Okonomie，Band 171，Eul Verlag，Lohmar（2012）P.Cadoni（Ed.）：内部模型和偿付能力II。从监管到实施。风险书籍，伦敦（2014）《U.Cherubini，E.Luciano和W.Vecchiato：金融中的Copula方法》。Wiley，N.Y.（2004）C.Cottin和D.Pfeifer：从Bernstein多项式到Bernstein copulas。J、 应用程序。功能。肛门。9(3-4),277–288. （2014）M.Cruz（编辑）：《偿付能力II手册》。在保险和再保险公司开发ERM框架。风险书籍，伦敦（2009）F.Durante和C.Sempi：Copula理论的原则。CRC出版社，Boca Raton（2016）P.Embrechts，G.Puccetti和L.Rüschendorf：模型不确定性和VaR聚合。J、 《银行与金融》372750–2764（2013）欧盟：2014年10月10日欧盟委员会授权条例EU 2015/35，补充欧洲议会和理事会关于开展保险和再保险业务（偿付能力II）的指令2009/138/EC。《欧盟官方公报》：17.1:L12/1–L12/797（2015）R.Ibragimov和A.Prokhorov：《重尾和连词》。经济学和金融学中的依赖建模主题。《世界科学》，新加坡（2017）H.Joe：使用连接函数的依赖性建模。CRC出版社，Boca Raton（2015）J.-F.Mai，M.Scherer：模拟Copulas。随机模型、抽样算法和应用（第2版）。世界科学，新加坡（2017）G。

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