深度学习可以在限额订单簿中复制适应性交易者

诺斯罗普，《全球金融市场：超大型系统视角》，英国政府科学驱动力办公室REVIEW DR42012：https://bit.ly/2M5pgBm[10] D.Cliff、D.Brown和P.Treleaven，《金融市场的技术趋势：2020年愿景》。2012年，英国政府科学预见驱动力审查办公室DR-32012：https://bit.ly/2yyaJMS .[11] D.Cliff，布里斯托尔证券交易所，GitHub开源存储库athttps://github.com/davecliff/BristolStockExchange, 2012.[12] D.Cliff，一个用于教学和研究的开源限时订单交换系统。金融工程中的计算智能（CIFEr）会议记录将在IEEE计算智能系列研讨会上发表。印度班加罗尔；2018年11月。[13] R.Das、J.Hanson、J.Kephart和G.Tesauro，“连续双重拍卖中的代理人-人的互动”，国际人工智能联合会议记录（IJCAI\'01），2001年。[14] M.De Luca&D.Cliff，《人-代理人拍卖互动：适应性积极代理人占主导地位》。《人工智能国际联合会议记录》（IJCAI-2011），2011年。[15] M.De Luca、J.Cartlidge、C.Szostek和D.Cliff，《人类交易者与算法交易系统之间的相互作用研究》，英国政府科学办公室，《远见驱动因素评论》DR132013：https://bit.ly/2llv52c.[16] M.De Luca，《自适应算法交易系统》。布里斯托尔大学计算机科学系博士论文，2016年。[17] D.Friedman&J.Rust（编辑），《双重拍卖市场：制度、理论和证据》。劳特利奇，1993年。[18] A.Géron，《实践学习wiith SciKit Learn and TensorFlow》，O\'Reilly，2017年。[19] S.Gjerstad和J.Dickhaut，《双重拍卖中的价格形成》，《博弈与经济行为》，第22（1）：1-291998年。[20] S.Hochreiter&J。

Schmidhuber，“长期-短期记忆”，《神经计算》，第9（8）：1735–17801997年。[21]J.Kagel和A.Roth，《实验经济学手册》，第一卷，普林斯顿大学出版社，1997年。【22】J.Kagel和A.Roth，《实验经济学手册》，第2卷，普林斯顿大学出版社，2016年。[23]Keras网站www.Keras。io。【24】A.Krizhevsky、I.Sutskever和G.Hinton。使用深度卷积神经网络进行图像网络分类。过程中。第25届国际神经信息处理系统会议，第1卷（NIPS），F.Pereira、C.Burges、L.Bottou和K.Weinberger（编辑），Curran，第1097-11052012页。【25】M.Lewis，《Flash男孩：破解金钱密码》，企鹅出版社，2014年。【26】J.Patterson和A.Gibson，《深度学习：从业者的方法》。O\'Reilly，2016年。【27】S.Patterson，《暗池：人工智能交易机器的崛起和对华尔街的潜在威胁》。基石，2012年。[28]J.Rust、J.Miller和R.Palmer，《计算双重拍卖市场中交易自动机的行为》，D.Friedman和J.Rust（编辑）《双重拍卖市场：制度、理论和证据》。Addison-Wesley，第155-198页，1992年。【29】J.Sirignano和R.Cont.《金融市场价格形成的普遍特征：深度学习的视角》。未发布的手册，https://arxiv.org/abs/1803.06917, 2018.【30】V.Smith，《竞争市场行为的实验研究》，《政治经济学杂志》，70（2）：111-137，1962年。【31】S.Stotter、J.Cartlidge和D.Cliff，《探索金融市场实验中的分配适应性（ASAD）交易代理》，《过程》杂志。第5届国际代理与人工智能会议（ICAART），第1卷：代理。J、 Filipe&A.Fred，SciTePress编辑，第77-88页，2013年。【32】S.Stotter、J.Cartlidge和D。

Cliff，《利用交易所门户网站（ExPo）对金融交易代理人的行为调查》。In：N.Nguyen等人。，编辑：计算集体智能交易第十七卷。Springer，第22-45页，2014年。【33】Tensorflow网站：www.Tensorflow。组织。[34]L.Tesfatsion和K.Judd（编辑）《计算经济学手册》，第2卷：基于代理的计算经济学。北荷兰，2006年。[35]K.Tibrewal，神经网络能成为交易者吗？利用布里斯托尔证券交易所探索机器学习。未发表的硕士论文，布里斯托尔大学计算机科学系，2017年。【36】L.Trioano、E.Villa和V.Loia，通过LSTM复制交易策略，用于金融行业应用。IEEE Transactionson Industrial Information，出版于2018年。[37]K.Vytelingum、D.Cliff和N.Jennings，《战略竞价——不连续的双重拍卖》。人工智能，172（14）：170017292008。