中国三因子和四因子（size and value in china论文复制）-stata代码

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本帖子是对Liu, Stambaugh and Yuan (2019)发表在JFE上size and value in china的复制。这是学习实证资产定价，尤其是中国实证资产定价的必读文献。
时间范围:2001-2021
数据的处理过程依据Liu等（2019）的论文进行处理。主要内容：Fama-MacBeth回归、单变量资产组合分析法、双变量资产组合分析法、GRS检验、因子的构建等。
主要内容：数据、do文档（超过2000行的代码）、结果
Size and Value in China复制stata代码.txt (78 Bytes, 需要: RMB 88 元)

2022-6-11 22:49:10 上传

stata代码
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关键词：China value Stata tata size

能便宜点吗？

zxyaugust 发表于 2022-9-4 20:44
能便宜点吗？

这个花的时间比较多，几十块钱，不贵啊

emp_research 发表于 2022-9-5 12:52
这个花的时间比较多，几十块钱，不贵啊

数据和代码都有吗？

zxyaugust 发表于 2022-9-5 22:10
数据和代码都有吗？

是的，都有

作者你好，请问一下，为什么你在代码中以下述这种方式计算BM等指标？
*t年5月的BM，是t-1年12月的BV除以t年5月的ME
*t年6月的BM，是t-1年12月的BV除以t年6月的ME
*t年7月的BM，是t-1年12月的BV除以t年7月的ME
*t年8月的BM，是t-1年12月的BV除以t年8月的ME

*t年9月的BM，是t年6月的BV除以t年9月的ME
*t年10月的BM，是t年6月的BV除以t年10月的ME

*t年11月的BM，是t年9月的BV除以t年11月的ME
*t年12月的BM，是t年9月的BV除以t年12月的ME
*t+1年1月的BM，是t年9月的BV除以t+1年1月的ME
*t+1年2月的BM，是t年9月的BV除以t+1年2月的ME
*t+1年3月的BM，是t年9月的BV除以t+1年3月的ME
*t+1年4月的BM，是t年9月的BV除以t+1年4月的ME

zxyaugust 发表于 2022-9-16 17:05
作者你好，请问一下，为什么你在代码中以下述这种方式计算BM等指标？
*t年5月的BM，是t-1年12月的BV除以t年 ...

BM是账面价值。来自财务年报，而BV是市值，每个月都有。这样匹配是借鉴的fama-frech的方法

你好，请问怎么购买

zxyaugust 发表于 2022-9-16 17:05
作者你好，请问一下，为什么你在代码中以下述这种方式计算BM等指标？
*t年5月的BM，是t-1年12月的BV除以t年 ...

应为财务数据是4月底公布，所以需要这样公布

hxf10016 发表于 2022-10-27 14:26
你好，请问怎么购买

直接点击购买就可以了