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[量化金融] 计算风险最大值的改进算法:数值 [推广有奖]

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-13 19:38:55
关于使用的硬件,所有结果都是在具有8 GB RAM的anAMD 3.2 GHz Phenom II X4 955处理器上产生的。研究1的结果(N运行,d固定)研究1的模拟结果总结如下:如图7所示,所有计算的平均数和平均数收敛为9。图8表明ASN增加了,平均运行时间也增加了(正如预期的那样)。总的来说,运行时并不完全取决于我们选择帕累托利润的情况,这是一个很好的特性。图9显示,列重排的最大数量很少超过10dasnara。最后,图10表明,逆序列数(基于最终重排αandYα)的减少速度取决于所涉及的边缘分布的特征,即输入矩阵xx。

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