GAMMA分布 如何用copula拟合联合分布？

拟合边际分布是第一步，不管边际分布如何都需要进行概率积分转换。copula是按照转换后的均匀分布序列拟合参数的。

拟合边际分布是第一步，不管边际分布如何都需要进行概率积分转换。copula是按照转换后的均匀分布序列拟合参数的。

拟合边际分布是第一步，不管边际分布如何都需要进行概率积分转换。copula是按照转换后的均匀分布序列拟合参数的。

忘了说了，进行概率积分变换之前最好做下ks检验，看看自己假定的边际分布是否合理~
若不能通过，说明边际分布的设定并不合适，会造成copula的参数估计是有偏的

我是用R软件的~

06094113 发表于 2011-9-30 07:46
我是用R软件的~

呃 我觉得用matlab优化速度要快些
所以好久没用R了~

yucongy 发表于 2011-9-30 12:39
呃 我觉得用matlab优化速度要快些
所以好久没用R了~

我刚学matlab，只是练习了随机过程和二叉树模型，也想尝试用它来分析~
请问有什么书可以推荐？

06094113 发表于 2011-10-1 10:35
我刚学matlab，只是练习了随机过程和二叉树模型，也想尝试用它来分析~
请问有什么书可以推荐？

我随便找了本书熟悉基本语法
其他的就看论文的模型然后再自己实践~
做几次之后就比较熟练了

二维边缘分布，选择正态copula函数，用什么软件做好？

yucongy 发表于 2011-9-11 15:26
既然已经知道分布是Gamma分布的话
那可以把你的数据根据Gamma分布的分布函数进行概率转化
然后再把转换后 ...

把Gamma分布的分布函数进行概率转化，是进行概率积分变换吗？这个应该怎么实现呢？