新手求助、、、关于GARCH中的ARMA

8# persistence1990

很正常的 现在国内一门课做个proj 都是很敷衍了事随便搞搞弄弄 抄袭成风 其实真正搞学术的 哪有那么容易 一般是propose一堆candidates 然后一个一个尝试

你的问题我只能说有两种办法 第一种是像Enders这类应用教材里所说的 先估计最优的mean eqn 无视异方差 因为异方差下的估计值是unbiased and consistent的 然后再在这个估计下 找最好的variance eqn

第二种方法是 你找以前的相关文献 看他们propose了怎样的模型 然后你尝试比较已有的模型

我在上Robert Engle的课时 问过他 他就说 应该是mean和variance eqn一起估计 不存在先后顺序 优劣标准一般是信息量指标

当然好的模型也是很简洁 易于解释的

mean eqn的最佳阶数参考box-jenkins的成熟方法

看自相关和偏相关系数表啊，在哪一个阶截尾就是响应的阶数哈

greenaven 发表于 2011-6-2 20:45
8# persistence1990  

很正常的 现在国内一门课做个proj 都是很敷衍了事随便搞搞弄弄 抄袭成风 其实真正 ...

你上过Engle的课！大牛啊！