楼主: nandehutu2022
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[量化金融] 一种基于内存的方法,用于选择 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-14 11:52:33
高频财务数据的复相关方法。《统计力学杂志:理论与实验》,2018(2):0234052018。朱利奥·比罗利(Giulio Biroli)、让·菲利普·布沙德(Jean-PhilippeBouchaud)和马克·波特(MarcPotters)。相关矩阵的学生集合:特征值谱和kullback-leibler熵。《波兰物理学报》,第38(13)期,2007年。【49】AY Abul Magd、Gernot Akemann和P Vivo。wishart–laguerre随机矩阵群的超统计推广。《物理学报A:数学与理论》,42(17):1752072009。【50】劳伦特·拉鲁、皮埃尔·齐索、让·菲利普·布沙德和马克·波特。财务相关矩阵的噪声修正。《物理评论》,Letters,83(7):14671999年。【51】瓦西里基·普莱鲁(Vasiliki Plerou)、帕拉米斯瓦兰·戈皮克里希南(Parameswaran Gopikrishnan)、伯纳德·罗森诺(Bernd Rosenow)、路易斯·阿努内斯·阿马拉(Luis A Nunes Amaral)、托马斯·古尔(ThomasGuhr)和尤金·斯坦利(H。金融数据交叉相关性的随机矩阵方法。《物理评论》E,65(6):0661262002。【52】Benoit B Mandelbrot。某些投机价格的变化。《金融中的分形和标度》,第371-418页。斯普林格,1997年。[53]威廉·夏普。资本资产价格:风险条件下的市场均衡理论。《金融杂志》,19(3):425–4421964。罗伯特·C·默顿。跨期资本资产定价模型。《计量经济学:计量经济学学会杂志》,第867-8871973页。[55]Christian Borghesi、Matteo Marsili和Salvatore Miccich\'e.通过市场模式的减法,在金融回报中出现时间范围不变的相关结构。《物理评论》,76(2):0261042007。[56]Zdzis law Burda、Jerzy Jurkiewicz和Bart lomiej Wac law。相关WishartMatrix的谱矩。物理评论E,71(2):02611112005。【57】亚历克斯·布卢门达尔、安蒂·诺尔斯、洪泽佑和尹俊。关于样本协方差矩阵的主成分。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-14 11:52:36
概率论及相关领域,164(1-2):459–5522016。【58】詹卡洛·戴安娜和希拉·托马西。主成分分析中的交叉验证方法:比较。《统计方法与应用》,11(1):71–822002。亨利·泰尔。经济预测和政策。北荷兰,1958年。[60]Claude R Dietrich和Garry N Newsam。通过循环嵌入协方差矩阵,快速准确地模拟平稳高斯过程。暹罗科学计算杂志,18(4):1088–11071997。【61】罗萨里奥·曼泰格纳。金融市场的层级结构。欧洲物理杂志B凝聚态物质和复杂系统,11(1):193–1971999。【62】尼科洛·穆斯梅西、托马索·阿斯特和蒂齐亚纳·迪马特奥。金融市场结构与实体经济之间的关系:聚类方法的比较。PloS one,10(3):e0116201,2015年。【63】尼科洛·穆斯梅西、托马索·阿斯特和蒂齐亚纳·迪马特奥。风险分散:采用过滤相关网络方法研究持续性。《金融网络理论杂志》,1(1):77–982015。【64】尼科洛·穆斯梅西、托马索·阿斯特和蒂齐亚纳·迪马特奥。过去市场相关性结构变化和未来波动爆发之间的相互作用。科学报告6,6:363202016。Andrea Lanchichinetti、Santo Fortunato和Filippo Radicchi。用于测试社区检测算法的基准图。《物理评论》E,78(4):0461102008。目录31【66】Gergely Palla、Imre Der'enyi、Ill'es Farkas和Tam'as Vicsek。揭示自然界和社会中复杂网络的重叠社区结构。《自然》,435(7043):8142005。【67】Salvatore Miccich\'e.股票互相关和股票波动性聚类之间的经验关系。统计力学杂志:理论与实验,2013(05):P050152013。[68]Jo¨el Bun、Jean-Philippe Bouchaud和Marc Potters。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-14 11:52:39
关于相关随机矩阵特征向量之间的重叠。arXiv预印本arXiv:1603.043642016。【69】Juha Karhunen和Jyrki Joutsensalo。使用非线性RPCA类型学习表示和分离信号。神经网络,7(1):113–1271994。[70]让-菲利普·布沙德和马克·波特。随机矩阵理论的金融应用:ashort综述。arXiv预印本arXiv:0910.12052009。哈里·马科维茨。投资组合选择。《金融杂志》,7(1):77–911952年。[72]ftserussel。2017年行业分类基准(icb)。【73】罗伯特·蒂布什拉尼。通过套索进行回归收缩和选择。皇家统计学会杂志。B系列(方法学),第267–288页,1996年。【74】杰罗姆·弗里德曼(JeromeFriedman)、特雷弗·黑斯蒂(TrevorHastie)和罗布·蒂布西拉尼(RobTibshirani)。基于坐标下降的广义线性模型正则化路径。《统计软件杂志》,33(1):12010年。诺曼·德雷珀和哈里·史密斯。应用回归分析,第326卷。John Wiley&Sons,2014年。【76】Satya N Majumdar和Pierpaolo Vivo。主成分分析和wishart随机矩阵中的相关方向数。《物理评论快报》,108(20):2006012012。

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