楼主: shiyp1981
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面板协整方程的估计问题 [推广有奖]

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shiyp1981 发表于 2011-6-5 12:20:52 |AI写论文
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如题，通过检验证明存在协整的时候，如果通过方差分析的办法，认为协整方程的截距和斜率随着个体而改变的话，那么怎么估计方程的系数呢？？是直接用OLS么？看了一些FMOLS和DOLS的介绍，好像他们只能估计同质面板。请高人指点一下。

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关键词：面板协整 协整方程 请高人指点 Fmols Dols Stata 面板协整 估计

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beyondnirvana 发表于6楼  查看完整内容

http://www.econ.cam.ac.uk/faculty/pesaran/wp.htm#2006 http://korora.econ.yale.edu/phillips/ http://econ.williams.edu/people/ppedroni http://www.ect.uni-bonn.de/mitarbeiter/joerg-breitung/

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沙发
shiyp1981 发表于 2011-6-5 16:47:10
怎么人帮忙么？
藤椅
zhangtao 发表于 2011-6-5 17:33:41
以前好像看过一篇修正的FMOLS和DOLS做异质面板的，不但可以检验协整，而且还可以估计方程，
是一个国外大家的文章，英文的，忘记了，要是找到，
我发上来。
板凳
shiyp1981 发表于 2011-6-5 20:11:06
谢谢楼上。是不是用FMOLS 和 DOLS估计异质面板的实证分析现在国内找不到啊？
报纸
zhangtao 发表于 2011-6-5 22:11:41
根据国人的研究习惯，应该国内有，但是要找到这样的文章比较难。
现在变结构、随机加权、多因多自变量、门限、动态因子等等前沿面板估计在国内都能找到。
地板
beyondnirvana 发表于 2011-6-7 04:29:56
http://www.econ.cam.ac.uk/faculty/pesaran/wp.htm#2006
http://korora.econ.yale.edu/phillips/
http://econ.williams.edu/people/ppedroni
http://www.ect.uni-bonn.de/mitarbeiter/joerg-breitung/
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7楼
zhangtao 发表于 2011-6-7 13:30:46
很感谢6楼的朋友！
8楼
yongjiang2 发表于 2011-6-10 11:38:47
xiexie a ...
9楼
玲子笑 在职认证  发表于 2012-5-26 09:31:15
不知道协整之后怎么调整模型呢？
想多看几本书！

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