std, z值, p值全部没有

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请教大侠？为什么我这个模型出来某个变量的回归系数超大，而std, z值, p值全部没有啊 我用的是stata的relogit命令。

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关键词：Std Stata logit 回归系数 tata Std

问问题的给出详细信息，最好是有数据，否则，别人不容易帮你

前面是我朋友帮我问的。我是用的rare event logistic regression，原理和logistic regression类似。我想在模型中加个三维交互效应：某个自变量A*自变量B*表示时间段的dummy，在只有二维交互项时没问题，一加上这个三维的，表示时间段的dummy变量的回归系数变成几万，std,z,p全部没有（出现的是一个点）。我也试了其它自变量的三维交互项，似乎还好，起码有结果出来。但就是这个A不行。自变量A也是dummy，大部分值是0，也许这是原因？

真的建议把数据贴上来比较好，
如果害怕数据流出，强烈建议把变数名字换掉就好了。

我对relogit还蛮有兴趣的，玩了一下。
发现 用logit与relogit 发现relogit估出来的系数与标准误都比较小些。

个人的经验是，确实有过系数很大，标准误很小的状况。个人在limdep遇过。
确实，变数为0-1dummy，且0很多1很少，常常不小心就那样。
基本上遇到这样的情况，代表这个变数跟常数项是一样的意思。【我老师说的，有错请找他】
不过，当我遇到那样的情况时，都要检验自己在变数的创造过程中是否有错，
又是否是资料数据很特殊的情况。
结论，当我遇到那样的情况时，往往是自己在处理资料过程中犯了错误，修正后就ok！

祝 您和您朋友一切顺心 【您朋友人真好 还帮您问】

谢谢，上传者

谢谢，上传者

谢谢！没法贴数据的，因为很大。
我这两天也问过一个牛人，他说三维交互项太容易产生共线性问题了。我说的症状就是模型无法merge的表现。的确，如果一个dummy的数值大部分都是1或都是0，那就和常数无异了，我想这会更容易导致共线性吧。
relogit能产生，当然有它的优越性。不过应用过程中问题也很多啊。

三维，太复杂了吧
能解释系数的含义吗？

原则上可以，但操作起来很难

lbawvvze 发表于 2011-6-7 09:36
谢谢！没法贴数据的，因为很大。
我这两天也问过一个牛人，他说三维交互项太容易产生共线性问题了。我说的症状就是模型无法merge的表现。的确，如果一个dummy的数值大部分都是1或都是0，那就和常数无异了，我想这会更容易导致共线性吧。
relogit能产生，当然有它的优越性。不过应用过程中问题也很多啊。

如果你原本x和y不存在明显共线性，那么这个和共线性关系不大，在一些论文有专门讨论的