Altcoin比特币套利

这也预示着我们在这里的发现。在这种情况下，我们有一个准静态的（altcoin宇宙可以随市值波动而变化）美元中性投资组合，通过设置αis获得≡ 式（6）中的1（i=2，…，N）。A R源代码：交易信号在本附录中，我们给出了用于统计计算的R（R项目，https://www.rproject.org/)计算altcoin比特币套利交易信号的源代码。唯一的函数加密。arb（）读取聚合数据文件cr.prc。txt（收盘价），cr.open。txt（开盘价），cr.high。txt（高价），cr.low。txt（低价）、cr.vol.txt（美元量）、cr.cap。txt（市值），cr.name。txt（加密资产的名称，与所有其他文件的顺序相同）和cr.mnbl。函数crypto生成的txt（如果名称可输入，则为1，否则为0）。中华人民共和国。[Kakushadze，2018]的文件（）（另请参见本文件的fn.12）。内部，加密。arb（）计算[Kakushadze，2018]的av（平均成交量）、规模（市值）、mom（动量）、hlv（日内波动）因子以及基于mom的交易信号（与基于规模的交易宇宙一起）。

加密的输入。arb（）是天数（通过应用上述非NA数据和非零体积过滤器筛选加密资产领域所用的选择期长度，该期间进一步“填充”-见下文），back（跳过期的长度，即在回望期之前的选择期中跳过的天数），回溯（回溯测试运行的回溯期的长度）、d.r（额外的“填充”添加到选择期加上一天，因此可以从样本中计算移动平均值；我们取d.r=20）、d.v（av移动平均值长度；我们取d.v=20）、d.i（hlv移动平均值长度；我们取d.i=20），ix.upper（截至前一天的最高市值altcoin在tradinguniverse中的排名）和ix.lower（截至前一天的最低市值altcoin在交易范围中的排名）。函数crypto。arb（）内部计算并绘制/输出每日损益、年度ROC和夏普比率。加密。arb<-函数（天=365，后退=0，回望=天，d.r=20，d.v=20，d.i=20，ix.lower=NA，ix.upper=2）{read.prc<-函数（文件，头=F，make.numeric=T）{x<-read.delim（文件，头=头）x<-as.matrix（x）if（make.numeric）mode（x）<-“numeric”return（x）}calc.mv。平均<-函数（x，天，d.r）{如果（d.r==1）返回（x[，1：天]），在我们的回溯测试中，我们总是回退=0。