VECM-BEKK-GARCH建模步骤 [推广有奖]

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楼主

学术小垃圾123

发表于 2022-7-3 20:37:31 |AI写论文

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因为毕业论文要做波动溢出效应的研究，加之原序列不满足平稳性，综合考虑下，我决定用vecm-bekk-garch模型拟合数据，但关于这个模型，网上和论坛可供了解的信息太少，大多只有单独建立vecm或者bekk-garch模型的方法和步骤，但在我几个星期的不懈努力之下，终于把这个模型做了出来，在此特与各位有需要的小伙伴们分享，但本人建模过程不易，如要获取详细的建模步骤，还请支付论坛币。建模的整体思路如下，对同阶非平稳序列，用VECM方程拟合均值方程，用BEKK-GARCH拟合波动方程，最后利用wald检验判断波动溢出效应的存在形式。使用到的软件为eviews10和winrats pro8，因为winrats pro8直接建立VECM-BEKK-GARCH-GED模型较为困难，因此较为简单的做法是先用eviews10建立VECM模型，再用winratspro8在此基础上建立BEKK-GARCH模型，模型结果如下：