45家金融机构的系统性金融风险指标数据

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

里面包含45家上市金融机构2007年1月1日至2022年7月的日度系统性金融风险值。
共包含四个系统性极值风险指标：dcc方法计算的Δcovar、分位数计算的Δcovar、分位数计算的covar和mes。
数据为非平衡数据，即不一定都是2007年开始的，但是2010年后的数据基本都有。
所计算的数据能很好的描述金融危机、股灾和新冠疫情。。。


补充内容 (2023-8-26 14:57):
四个系统性金融风险指标均已更新至2023年6月份

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏7 回帖

关键词：风险指标 金融机构 金融风险 系统性 CoVar

计算的原始数据是股票收益波动吗？包括计算的原始数据吗？

guolingyin6 发表于 2022-7-16 11:40
计算的原始数据是股票收益波动吗？包括计算的原始数据吗？

是的，收盘价的对数收益率。这里不包含原始数据，因为原始数据很好下载。你需要的话可以分享

有需要的朋友可以购买前私信咨询

请问其中包含建模计算的过程吗

renzhongxing 发表于 2022-8-5 16:53
请问其中包含建模计算的过程吗

你好，不包含matlab代码。都是常规的方法和代码，很多文献里面都有的。

7149_pxapp 发表于 2022-9-8 13:36
您好，请问可以加微信私聊吗，希望获得原始数据和计算过程中的代码

可以，私信发我您的微信，我加您

考研啊成功 发表于 2022-9-8 13:56
可以，私信发我您的微信，我加您

lxfdsa321

考研啊成功 发表于 2022-9-8 13:56
可以，私信发我您的微信，我加您

wx号是lxfdsa321，感谢

13770985898 发表于 2022-10-6 23:33
您好，我也希望获得原始数据和计算过程中的代码，可以加您微信吗？我的微信号是Dingsc1203

不好意思，原始数据可以提供，代码不提供。