正态分布（normal distribution）的动差生成函数（MGF）的推导过程？

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请问有谁可以把正态分布（normal distribution）的动差生成函数（MGF）的推导过程详细写一下或者告诉我怎么推出来吗？？

我不明白exp这里是怎么推成最后的那个样子的TT..

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关键词：distribution normal 动差生成函数 推导过程 正态分布 计量经济学 正态分布 动差生成函数

Please see the attached pdf for derivation of Gaussian MGF

还是表示不懂。正态分布的期望值不是1。那最后一个等式怎么成立？

morosem 发表于 2011-6-27 12:21
Please see the attached pdf for derivation of Gaussian MGF

还是表示不懂。正态分布的期望值不是1。那最后一个等式怎么成立？

Aaronyxt 发表于 2014-9-9 13:10
还是表示不懂。正态分布的期望值不是1。那最后一个等式怎么成立？

正态分布在它所有取值空间上的概率为1，即后面那个积分部位等于1

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