面板回归都需要做哪些检验？

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有没有大侠给说说做面板回归都需要做哪些检验？
就是说，做之前需要对数据做哪些检验？比如平稳性之类的。
然后就是做完之后需不需要做检验。比如过度识别啊什么的。
要是能把步骤说说就更妙了。
忘高手不吝赐教。

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关键词：面板回归 过度识别 平稳性 有没有

要根据面板的不同特征分开讨论，对于大N小T，注重截面产生的问题，反之考虑时间序列产生的问题

首先要确定你做的是静态面板还是动态面板。静态 面板需要进行豪斯曼检验，以确定使用固定效应还是随机效应。动态面板还要进行平稳性检验，包括自相关检验，协整检验，由于使用了GMM估计，还要进行过度识别检验