GARCH-Copula结合起来后如何求CoVaR

我会， QQ 2974861304 ；
如果还没做好的话，可以加我好友一起讨论。

发一篇参考论文的名字。 美联储写的；

Federal Reserve Bank of New York
Staff Reports
CoVaR
Tobias Adrian
Markus K. Brunnermeier
Staff Report No. 348
September 2008
Revised September 2014

18650347648 发表于 2022-10-17 06:41
关于garch-copula-covar的r语言、matlab实现，若需要帮助指导可联系535844430

这是骗子不要信

yuanbiye 发表于 2023-10-13 21:32
这是骗子不要信

我可不是，随时联系我验证，别只会做个躲在屏幕后面的小可爱。535844430

还要购买回答啊？？？

简单如下：

1. 对每只股票分别建立GARCH模型,拟合收益率的方差。得到每只股票的条件方差h_t。

2. 构建Copula函数,选择适合的Copula类型(如Gaussian Copula),估计相关参数。

3. 将每只股票的收益率标准化,得到标准化残差u。

4. 利用Copula函数建立股票收益率的联合分布。Copula函数将边缘分布(步骤1的GARCH)和依赖结构(步骤2的相关参数)联系起来构成多变量联合分布。

5. 在构建好的联合分布中,给定另一只股票的临界值(例如5%分位数),求解目标股票的分位数(如95%分位数)。

6. 将步骤5求解的分位数转化为原始收益率尺度,即为目标股票在另一股票处于临界状态下的CoVaR值。

7. 重复步骤5-6,可以求解不同股票对的CoVaR。