楼主: hclmomo

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[回归分析求助] sys-GMM的一个疑问 “不存在一阶自相关？” [推广有奖]

11楼

Mr._W 发表于 2012-6-20 22:38:42

twostep

12楼

wygyzxfdsh 发表于 2015-1-10 11:07:43

我的系统 gmm结果也是，一阶自相关，二阶自相关都不存在，这样的结果可以用吗？

13楼

xiongjerry 发表于 2015-2-23 15:28:36

AR(1)可以不去管它，但不能说不存在AR(1)就一定不存在AR(2)。所以自相关检验主要是看AR(2)的p值是否大于0.05。
AR(2)为.说明无法估计，不能视为通过自相关检验。

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14楼

shaonvpite 发表于 2019-3-18 16:16:16

学习一下，mark，太及时了

15楼

shaonvpite 发表于 2019-3-18 16:19:46

坐看各位大神解答

16楼

Orlandar 发表于 2020-1-18 00:54:32

看文献差分GMM基本都是AR(1)拒绝原假设，AR(2)接受原假设。且差分GMM的一阶差分扰动项必然是存在自相关的吧。如果AR(1)拒绝原假设应该标明不能用差分GMM吧？

17楼

17309125226 发表于 2020-6-2 15:01:48 来自手机

hclmomo 发表于 2011-6-24 12:47
我在做动态面板sys-gmm发现一阶自相关和二阶自相关都通过检验。一般而言存在一阶自相关，不存在二阶自相关。 ...

给力的回答

18楼

jingkinsey1210 发表于 2021-4-2 19:35:05

xiongjerry 发表于 2015-2-23 15:28
AR(1)可以不去管它，但不能说不存在AR(1)就一定不存在AR(2)。所以自相关检验主要是看AR(2)的p值是否大于0.0 ...

请问这是为什么呀？有没有权威的文献说明呢？我的AR(1)p值总是大于0.1，就很担心不能用gmm

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