sys-GMM的一个疑问 “不存在一阶自相关？”

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我在做动态面板sys-gmm发现一阶自相关和二阶自相关都通过检验。一般而言存在一阶自相关，不存在二阶自相关。那么我这种情况说明了什么？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏8 回帖

关键词：GMM 不存在 Sys 自相关 动态面板 动态

坐等大侠

高人高人高人高人来啊~~~~~

我也遇到 过 同等高手解答

继续等待高人

gmm对一阶自相关不敏感，但对二阶自相关敏感，只要不存在二阶自相关就说明数据符合gmm的前提要求。你的数据不存在自相关，说明用gmm没问题。

楼上说的对，Sargan检验，AR(1)和AR(2)检验三项检验的p值都是越大越好。但AR(1)的p值经常会小于5%。因此，只要AR(2)检验的p值大于5%，模型就是合理的。

如果违背假设了怎么处理呢？也就是说一阶差分存在自相关问题

此时使用工具变量做两阶段回归 xtivreg2

在做系统GMM时，为什么只报告了AR(1)的数据，AR（2）以小点形式忽略了。是不是不存在一阶自相关的话，就肯定不存在二阶自相关呢？   高手帮忙啊