stata空间面板之模型选择

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在写论文时，遇到的关于空间面板模型选择的问题，查了好多资料，怕自己回过头忘了，所以进行一些小总结。学艺不精，多多指教。

• Anselin（2004）提出用LMLAG、LMEER及稳健形式的R-LMLAG、R-LMEER来检验。如果LMLAG比LMEER显著且R-LMLAG显著而R-LMEER不显著，应该选用SAR模型；反之如果LMEER比LMLAG显著且R-LMEER显著而R-LMLAG不显著，应该选用SEM模型（摘自怎么选择何种空间计量模型？？？ - 区域经济学 - 经管之家(原人大经济论坛) (pinggu.org)该贴中的一个回答）
  

• 以下是我搜罗八方后，自己运行的进行LM检验（就是能够输出LMLAG、LMEER、R-LMLAG、R-LMEER结果的）代码（参考：(1条消息) 建立空间计量模型时对数据进行LM检验的Stata代码_球球今天好好学习了吗？的博客-CSDN博客_空间计量stata代码）：
  

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关键词：Stata 空间面板 tata 模型选择 R-LMLAG

//打开自己要用的矩阵数据（这个矩阵是截面矩阵，就是指：n个id，权重矩阵是n*n）
use "D:\stata16\实证\jingjijuzhen01.dta"  
//扩展权重矩阵{是指把n*n的矩阵变成【（t*n）*（t*n）】矩阵，t是指一共是t年的数据}。V1-V31是指这个权重矩阵的变量名是从v1-v31,标红的根据自己的矩阵进行对应修改。
spcs2xt V1-V31,matrix(W) time(t)
//导入新的权重矩阵（是扩展了的）
spatwmat using Wxt,name(W) standardize
//导入待用面板数据
use 路径\dta.
//面板数据设置
xtset id year
//对所有变量回归
reg y x1 x2 x3
//LM检验
spatdiag,weights(W)
•        贴个结果图。欢迎大家多多评论~

谢谢楼主分享，想问一下这里做回归是不是只能用reg命令呢，好像也不能加i.id 和 i.year，都不固定的话是可以的吗？

Erruer 发表于 2022-11-4 14:30
谢谢楼主分享，想问一下这里做回归是不是只能用reg命令呢，好像也不能加i.id 和 i.year，都不固定的话是可 ...

这里这个reg也是我看资料都是这么写的，按说是应用了面板信息的，因为这里的矩阵是n*t行n*t列的。或许你可以再找找相关资料哈

大勋花 发表于 2022-11-3 20:46
在写论文时，遇到的关于空间面板模型选择的问题，查了好多资料，怕自己回过头忘了，所以进行一些小总结。学 ...

谢谢分享