2003.01.02-2022.10.31个股买卖价差表(日)和个股跳跃指标表(日)，日度数据，相对报价

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每个压缩包都附有数据表，字段说明和数据来源
1.个股买卖价差表(日)
样本选择：全部A股
数据区间：2003.01.02-2022.10.31，日度数据（数据库中该项数据的全部内容）
字段设置：全选
全部字段：
Stkcd [证券代码] - 参考张峥（2013）、陈辉（2014）、李志辉（2018）。
Trddt [交易日期] - null
Qsp_equal [相对报价价差(等权平均)] - （卖价－买价）／买卖价中点价格，简单平均计算。
Esp_equal [相对有效价差(等权平均)] - 2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，简单平均计算。
Qsp_time [相对报价价差(时间加权平均)] - （卖价－买价）／买卖价中点价格，权重为相邻两笔交易记录的时间间隔。
Esp_time [相对有效价差(时间加权平均)] - 2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，权重为相邻两笔交易记录的时间间隔。
Qsp_Volume [相对报价价差(成交量加权平均)] - （卖价－买价）／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交量。
Esp_Volume [相对有效价差(成交量加权平均)] - 2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交量。
Qsp_Amount [相对报价价差(成交金额加权平均)] - （卖价－买价）／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交金额。
Esp_Amount [相对有效价差(成交金额加权平均)] - 2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交金额。
Num [有效数据条数] - 进行以上计算时所用到的高频L1数据条数。

压缩包所含文件：


数据样例：



个股买卖价差表日20030102-20221031 (76 Bytes, 需要: RMB 29 元)

2022-11-13 10:28:49 上传

需要: RMB 29 元  [购买]

2.个股跳跃指标表(日)
样本选择：全部A股
数据区间：2003.01.02-2022.10.31，日度数据（数据库中该项数据的全部内容）
字段设置：全选
全部字段：
Stkcd [证券代码] - 参考陈逢文（2018）、左浩苗（2011）。
Trddt [交易日期] - null
Alpha [显著性水平] - A=检验水平5%对应Z值1.645；B=检验水平1%对应Z值2.33；C=检验水平0.1%对应Z值3.08；
RV [已实现波动率] - 字段说明见说明书“3.4跳跃指标”。
BV [已实现连续波动率] - 字段说明见说明书“3.4跳跃指标”。
Z_Adj [跳跃波动的修正Z检验统计量] - 字段说明见说明书“3.4跳跃指标”。
ISJump [是否跳跃] - Z检验统计量超过了对应标准正太分布临界值则定义为发生跳跃1，否则没有发生0。
RJV [跳跃波动率] - 字段说明见说明书“3.4跳跃指标”。
RS_N [已实现负半变差] - 字段说明见说明书“3.4跳跃指标”。
RS_P [已实现正半变差] - 字段说明见说明书“3.4跳跃指标”。
SJV [跳跃变差] - 字段说明见说明书“3.4跳跃指标”。
Num_5 [5分钟数] - 一天内该证券交易的5分钟间隔数量，正常为48。
Num_N [负收益次数] - 一天内该证券交易的每个五分钟笔次中为负的总次数。
Num_P [正收益次数] - 一天内该证券交易的每个五分钟笔次中为正的总次数。

个股跳跃指标表日20030102-20221031 (76 Bytes, 需要: RMB 32 元)

2022-11-13 10:30:12 上传

需要: RMB 32 元  [购买]

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