这个题目怎么做？

我刚开始学计量经济学，老师给了一个题目：从网上下载大宗商品期货或现货每日收盘价，验证：1.价格是一个随机游走过程；2.市场是有效的；
我做不出来，数据都不知道怎么下，大家帮帮我吧，新手没有积分，大家就纯当献爱心吧，谢谢！

不好意思，我还没开始学呢，希望有高人指点哦。

上商品交易所或者期货公司能够下到，比如上海金属网可以下载铜期货价格。

价格是一个随机游走过程；
用TIME SERIES 做，证明其有UNIT ROOT
关于市场是有效的，我可能说的不对，但是有效市场的的条件是价格反映一切信息，这样你算一个理论价格，然后看看现实的价格是否和理论价格接近就好咯
拙见哈

不懂。。。。

1: testing your time series follows Random Walk process:
a. Download your data(finance.yahoo.com), then you need to do the natural log transformation of your data, i.e.   Yt=In(Pt): empirical study shows only the log price might follow random walk process.
b.  Unit root test can only test whether the series is stationary or not. to testing random walk you need to test the error term is iid(independent identically distributed).
because if Yt follows random walk, Y(t)=Y(t-1)+e(t), then e(t)=Y(t)-Y(t-1)--the random walk process restricts the coefficient of Y(t-1) to be "1", therefore e(t)=Y(t)-Y(t-1), is the log return.
c.  Generate your log return series(et), and test it is iid: you can use "Run Test", "Variance Ratio Test", or other relevant tests

2. Testing the market is efficient: among the three forms of Market efficiency(weak, semi-strong, and strong form), weak form is most relevant in this case. Because it argues that the current price incorporates past (public) information, to test it is equivalent to testing the log return follows a random walk process.

呵呵  我看看

翻翻书，然后用eviews做，用6楼朋友的思想，用分布滞后模型或GARCH模型检验序列相关性；若存在，弱有效；若不存在，没有达到弱有效。
市场应该是弱有效比较合理。
由于半强和强有效的条件，中国还远没有达到，所以没必要检验。
如果要检验，那就复杂呢！
你的一个金币还是给其他朋友或自己用吧！