楼主: wslgyd
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Hurst指数的计算 [推广有奖]

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sevendoudou 发表于 2020-9-19 20:46:38
1、是不是每小组只有一个R/S的值,但附件的文章表格中每一个数据都对应了R/S的值?为什么。
     答:确实每个小组只有一个R/S,因为要算每个区间内的R/S值
2、比如100个数据,分为20组,每五个一组,是不是对应20个R/S的数值,然后回归得到H指数?
     答:要计算这20个R/S值,但是这算一次R/S,因为最后20个R/S值要求平均值,但并不是最后的H
3、每一个小组里面,例如简单起见,设第一组数据是1,2,3,4,5,
先算平均值为3,计算这一组数据标准差S。然后计算累计离差的最大值和最小值,先算离差(1-3)、(2-3)、(3-3)、(4-3)、(5-3),即离差为-2、-1、0、1、2。累计的离差为-2、-3、-3、-2、0。是不是R=max累计离差-min累计离差=0+3=3
然后计算R/S.得到第一组的R/S数值?
   答:最大离差应该是2,最小是-2,所以R为4
一直持续下去得到20个R/S 然后回归?
        这个答案2问已经回答过了。
经过以上步骤才求出一个R/S值,还需要再进行多次

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