解释变量是季度数据，被解释变量和一些控制变量是年度数据怎么做回归呢？

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小白求问：解释变量是季度数据，被解释变量或控制变量是年度数据怎么做回归呢？

或者怎么用stata实现呢？用什么方法比较好，我自己去学学，感谢!

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关键词：解释变量 季度数据 年度数据 控制变量 怎么做

最简单 (应该也是可以被接受) 的方法，就是将季节资料转化成年资料 (例如取平均)。

黃河泉 发表于 2022-12-2 21:01
最简单 (应该也是可以被接受) 的方法，就是将季节资料转化成年资料 (例如取平均)。

黄老师说得很对。

另外，还有一种可以考虑的方式是用“混频回归”。不过这个方法似乎在文献中使用得不太多。

另一种方法是利用 MIDAS (我询问另一学者，看看是否晚一点可以做) 方法，但目前较少文献，也似乎没有 code。

黃河泉 发表于 2022-12-3 07:31
另一种方法是利用 MIDAS (我询问另一学者，看看是否晚一点可以做) 方法，但目前较少文献，也似乎没有 code。 ...

黄老师您好，我有一个问题是：我在看投资者情绪对股票收益率的影响，因变量是月度的个股收益率，控制变量是财报里的数据比如账面市值比什么的，没有每个月的，这样应该怎么搞呢？看到Baker在Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns中说，the accounting data for fiscal yearsending in calendar year t − 1 are matched to monthly returns from July of yeart through June of year t + 1.但是还是不太懂是啥意思。求黄老师赐教！

Gabriella666 发表于 2024-2-1 15:29
黄老师您好，我有一个问题是：我在看投资者情绪对股票收益率的影响，因变量是月度的个股收益率，控制变量 ...

我没做过类似研究，但初步猜测，可能是同一年的不同月资料都是搭配同样的年资料。