用lingo软件如何对DEA-DA模型进行编程

9# epoh
谢谢啊！真是太佩服您了，我处理的这个问题正是要分您所说的这两个步骤呢，不过在lingo软件的运用上遇到了问题，又找不到好的解决方法。我再去研究研究matlab，不懂的再上来向您和各位大侠请假啊！先谢谢了！

哈哈!看上去就是解数学式子.
其实只要第一步解出来
往下就简单了

楼主上传的模型是non-linear
还须转换成linear model
请参考Extended DEA-DA Approach of Fuzzy Models.pdf
   Extended Data Envelopment AnalysisDiscriminant Analysis.pdf (106.42 KB)

2011-7-5 17:05:17 上传

page3/13, (3)(4)(5)

个人觉得判别函数
可能根据
Soulef Smaoui, Habib Chabchoub,1 and Belaid Aouni((2009)
Mathematical Programming Approaches to Classification Problems.pdf
2.1.6. The MIP EDEA-DA Model (MIP EDEA-DA)
page 8-9/34
会更好
  http://downloads.hindawi.com/journals/aor/2009/252989.pdf

我找了一组简单数据,
根据公式 stage 1 (2.15),page 8
运用matlab linprog(),结果如下:



数据:

Table 1. The sets of inputs and outputs
Groups       Zj    x    y
Group 1 (G1) P1    1    2
             P2    2    3
             P3    1    4
             P4    2    5
Group 2 (G2) Q1    5    6
             Q2    6    6
             Q3    6    8
             Q4    7    9
             Q5    8    7

结果如下:

a1+      a1-           a2+           a2-        c
0.00E+00 0.997         0.003         1.01E-16  -8.009
0.00E+00 0.997         3.00E-03      2.56E-22  -7.015
9.03E-06 0.996990973   0.003         1.38E-17  -6.018036108
9.03E-06 0.996990973   3.00E-03     -1.08E-19  -5.024036108
0.49775  0.49925       0.003         0         -5.03
9.97E-01 2.83E-17      3.00E-03      0         -4.036
9.03E-06 0.996990973   3.00E-03      0         -3.039009027
9.03E-06 0.996990973   0.003         7.53E-18  -2.045009027
0.997    0             0.003         0         -2.048

s   zeta1+      zeta1-      zeta2+   zeta2-
-10 7.95E-16    1           1.00E+00 1.01E-16
-10 3.31E-16    1           1.00E+00 2.91E-14
-10 0.003009027 0.996990973 1.00E+00 0
-10 0.003009027 0.996990973 1.00E+00 2.42E-14
-10 5.01E-01    0.49925     1.00E+00 5.02E-15
-10 1.00E+00    5.40E-16    1.00E+00 3.70E-16
-10 0.003009027 0.996990973 1.00E+00 1.17E-14
-10 0.003009027 0.996990973 1.00E+00 2.15E-16
-10 1           6.84E-16    1.00E+00 7.90E-16

这样的结果是否符合预期?

9# epoh

为什么在matlab7上运行提示以下错误？谢谢！

???     case ('BCC')
        |
Error: Illegal use of reserved keyword "case".

DEA.m完整程序如下:
内含数据
预设

model='BCC';     % Choice of model = 'add' for additive, 'BCC' or 'CCR' ;

orientation='io';% orientation = 'io' or 'oo' (for input or output oriented)


上传DEA.rar 必会档名重复,受检拦阻.
我改为123abc.rar
123abc.rar (1.67 KB) 本附件包括：

• DEA.m

2011-7-15 18:10:29 上传

in matlab command window
>> DEA

%%%%%%%%%%
ps:
漏掉了"maximum entropy spectral estimation"
Spectral Analysis

  nonparametric (classic) and parametric (modern)

你说的可能是

  parametric--> AR(p),ARMA based --> maximum entropy
http://home.eng.iastate.edu/~julied/classes/ee524/LectureNotes/l8.pdf

这在R有4种方法来估计参数:

ar.burg Estimate autoregression model by Burg's method
         (maximum entropy method (MEM) or Burg's method)
ar.ols  Estimate autoregression model by ordinary least squares
ar.mle  Estimate autoregression model by maximum likelihood
ar.yw   Estimate autoregression model by solving Yule-Walker equations

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
补充Martingale Difference Sequences
modeling financial time series　with s-plus
page 103/1016
3.2.7 Martingales and Martingale Difference Sequences
Example 8 ARCH process
解释得更清楚

epoh老师，您好！
我看您的程序，估计出的结果应该是BCC,ADD,CCR等几种结果，而且显示结果应该是表格，
为什么在我的matlab7上显示的结果只有一种，而且为如下形式呢？
Optimization terminated.

Z =

  Columns 1 through 8

    1.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
    0.0000    1.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
    0.0000    0.0000    1.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
    0.0000    0.0000    0.0000    1.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
    0.6923    0.0607    0.0000    0.0850    0.0000    0.0000    0.0000    0.1619
    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    1.0000    0.0000    0.0000
    0.0000    0.7647    0.0000    0.2353    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    1.0000
    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
    0.9048    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0952
    0.0000    0.0000    0.0000    0.5294    0.0000    0.1765    0.0000    0.2941
    0.0000    0.0000    0.0000    0.2500    0.0000    0.0000    0.0000    0.2500

  Columns 9 through 16

    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    2.9830
    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.7647    5.7059    0.0000    0.0000
    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
    1.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.3810    0.0952    0.0000    0.4286
    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    4.0588    5.0000    0.0000    0.0000
    0.5000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.6667    0.0000

  Columns 17 through 18

    0.0000    1.0000
    0.0000    1.0000
    0.0000    1.0000
    0.0000    1.0000
    0.0000    0.6931
    0.0000    1.0000
    0.2353    0.8824
    0.0000    1.0000
    0.0000    1.0000
    0.0000    0.4127
    0.0000    0.9412
    0.0000    0.9167

maximum entropy spectral estimation"
Spectral Analysis  
这在R有4种方法来估计参数，这些估计方法在R中的那个包中呢？我看18PDF中没有说？
Martingale Difference Sequences
modeling financial time series　with s-plus
page 103/1016
3.2.7 Martingales and Martingale Difference Sequences
Example 8 ARCH process
您提供的这个材料太好了，我看的书太少了，多向老师学习！
非常感谢！

另外，我在学习茆师松教授《高等数理统计》书中，
有一个概念始终无法理解：就是Fisher信息阵，
我想问一下：这个信息阵是怎么来的？尤其是主要思想是什么？
非常感谢！
在学习金融计量和资产定价这么多年的过程中，
我深刻感受到，理论学好非常重要，要是理论不弄懂，
计量出的结果就看不懂，在经济管理中，我最喜欢金融和管理，
非常感谢epoh老师！

现在是设置model='BCC';   
如果你要做其他model
请修改为
model='add';  
or
model='CCR';  

当然连 file name "DEAresults.table"也一齐修改最好
避免覆盖混淆.

%%%%%%%%%%
ar.burg, ar.mle, ar.ols, ar.yw
基本安装就有了,不用另外装package.   

%%%%%%%%%%
信息阵是怎么来的？
都是数学式子
请看Chapter 10 The Method of Maximum Likelihood
10.4 The Covariance Matrix of the ML Estimator

Econometric Theory and Methods

Russell Davidson and James G. MacKinnon ，Oxford University Press

  https://bbs.pinggu.org/b5i45851.html

  

epoh老师，您好！
这两天我要用到Eviews的BV_GARCH.PRG和TV_GARCH.PRG两个程序，
我在EVIEWS6中没有找到，您有吗？
非常感谢！

Eviews6.0\Example Files\Sample Programs\logl

logl.rar
logllogl.rar (304.72 KB)

2011-7-17 08:27:19 上传