[英文文献] 宏观经济学跳跃-扩散过程的结构估计 [推广有奖]

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股指期货套利218 发表于 2004-8-11 19:47:22 |AI写论文

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英文文献：宏观经济学跳跃-扩散过程的结构估计
英文文献作者：Olaf Posch
英文文献摘要：
理解经济增长的过程包括比较相互竞争的理论模型和评估它们的经验相关性。我们的方法是采用新古典随机增长模型直接对数据和作出有关模型参数的推论。在本文中，输出遵循跳-扩散过程。通过施加参数限制，得到两个显式解。在此基础上，我们得到了封闭形式的过渡密度，并使用最大似然技术估计模型参数。在广泛的蒙特卡洛模拟中，我们证明了底层数据生成过程的种群参数可以恢复。我们发现，英国、美国、德国和欧元区(12欧元)的月度和季度工业生产数据出现了跃升。