VAR模型要做什么检验吗？谢谢！急！！

var 必须要求数据平稳或者协整，或者你可以用vecm

如单位根有大于1的：考虑对原始序进行降阶处理，一阶单整序列处理方法：差分或取对数，二阶单整序列处理方法：理论上可以差分与取对数同时进行，但由于序列失去了经济含义，应放弃此处理

kevin0815 发表于 2011-7-9 10:47
平稳变量或者不平稳但存在协整关系才做VAR。

VAR模型对参数的分析没什么意义，基本都不分析的，主要集中 ...

您好，请问为什么VAR的系数分析没意义呢？
我想研究A对A、B、C构成系统的冲击，并且需要给出A对B和C的量化影响，可以用VAR的脉冲，又用VAR系数吗？

处理数据到平稳不可以吗？

那不做脉冲响应分析，原来的VAR模型还有意义吗？

daazx 发表于 2013-3-1 23:51
您好，请问为什么VAR的系数分析没意义呢？
我想研究A对A、B、C构成系统的冲击，并且需要给出A对B和C的量 ...

因为VAR分析的是多变量之间的自回归模型，多变量间是相互影响的，如果单纯分析某个方程的系数的话就失去了经济含义，应该采用脉冲分析来确定其影响机制