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VAR模型要做什么检验吗？谢谢！急！！ [推广有奖]

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86266 发表于 2011-7-9 10:31:38 |AI写论文

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请问大家，VAR模型做好后要做什么检验吗？如果有根在单位圆外，是不是就是VAR不稳定，那还能做脉冲和方差分解吗？
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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 做什么 方差分解 VaR 检验 模型

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kevin0815 发表于2楼  查看完整内容

平稳变量或者不平稳但存在协整关系才做VAR。 VAR模型对参数的分析没什么意义，基本都不分析的，主要集中在分析脉冲响应和方差分解。如果不平稳，脉冲和方差分解无意义。试想，如果不平衡，一个冲击的影响最终不会消逝，谁知道未来会有什么影响 。 拙见。请大家指正补充

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沙发
kevin0815 在职认证  发表于 2011-7-9 10:47:47
平稳变量或者不平稳但存在协整关系才做VAR。

VAR模型对参数的分析没什么意义，基本都不分析的，主要集中在分析脉冲响应和方差分解。如果不平稳，脉冲和方差分解无意义。试想，如果不平衡，一个冲击的影响最终不会消逝，谁知道未来会有什么影响 。

拙见。请大家指正补充
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lzhichao87 在职认证  发表于 2011-7-9 10:51:42
VAR模型建好后，要检验其稳定性。如果有根在单位圆外，那VAR模型就是不稳定的。模型不稳定，做脉冲响应结果将失效。
板凳
yuzhaoyu 发表于 2011-7-9 11:29:13
不稳定就不行了啊
报纸
86266 发表于 2011-7-9 12:35:29
3# lzhichao87
晕，那不是就不能做脉冲了。。
地板
86266 发表于 2011-7-9 12:35:49
4# yuzhaoyu
同问啊~
7楼
zibe 发表于 2011-7-10 18:00:02
实在是个好东西,太值了!!!!
8楼
86266 发表于 2011-7-10 20:00:50
7# zibe
您这么急着赚经验呀。。。我这可什么都没有。。只是求助啊。。
9楼
86266 发表于 2011-7-10 20:02:02
2# kevin0815
就是不知道VAR如果不稳定，还能不能做脉冲了。。
10楼
yanyan3719 发表于 2011-8-27 16:36:07
不稳定的VAR模型，其受冲击系统不稳定，做脉冲分析没有意义！肯定不能做脉冲分析啦！
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