在STATA中如何判断面板数据应选择变截距模型还是变系数模型？

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请教大家，在STATA的具体操作中，用什么命令能判断出面板数据应选择变截距模型还是变系数模型？还是通过哪种回归结果中的检验能够判断出来？实在不知如何判断，请高人指点，多谢多谢！

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关键词：变系数模型 Stata 面板数据 tata 变系数 数据 模型 面板 Stata 系数

只有一个自变量的话画图看看就是了。变量多了就得具体问题具体分析。

有5到6个变量，具体怎么操作判断呀？

依据经济理论和现有文献来吧，再说也看你具体是要估计什么样的模型啊。这种东西不太容易抽象的说清楚的。

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Random-coefficients regression                  Number of obs      =       100
Group variable: company                         Number of groups   =         5

                                                Obs per group: min =        20
                                                                avg =      20.0
                                                                max =        20

                                                Wald chi2(2)       =     17.55
                                                 Prob > chi2        =    0.0002

------------------------------------------------------------------------------
       invest |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       market |   .0807646   .0250829     3.22   0.001     .0316031    .1299261
        stock |   .2839885   .0677899     4.19   0.000     .1511229    .4168542
        _cons |  -23.58361   34.55547    -0.68   0.495    -91.31108    44.14386
------------------------------------------------------------------------------
Test of parameter constancy:    chi2(12) =   603.99       Prob > chi2 = 0.0000

最后一行的信息表明系数为常数的原假设被拒绝了。表明需要采用变系数模型。

至于变截距模型，其实就是在 Pooled OLS 基础上增加了 N-1 个虚拟变量，它所研究的问题与 xtrc 存在一定的差异。由于两个模型不是嵌套的（nested in each other），我还真不清楚还如何检验何者更为合适。
（连老师）

受教

学习了！谢谢连老师！

在这里见到了大名鼎鼎的连老师

有没有更简便的方法做变截距模型啊

kccy 发表于 2011-11-21 14:25
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太赞了，正是我想要的