[学科前沿] 哪位高手能指点我关于ARFIMA模型的估计步骤的呢？ [推广有奖]

21楼

封神榜! 发表于 2014-2-17 06:56:24

等待高手解答。

22楼

calendars 发表于 2014-3-26 11:16:53

是啊。。。。

23楼

gssdzc

发表于 2014-10-3 16:42:34

就是挺清晰的，英语好，就更方便多了

24楼

女皇 发表于 2017-5-15 16:44:02

superhugo 发表于 2011-7-15 16:33
附件是自己收集的FARIMA模型资料，希望对你有用。

你好请问现在还有这个文件吗？时间过得比较久了但最近需要用这个模型

25楼

superhugo 发表于 2017-8-25 13:56:34

女皇发表于 2017-5-15 16:44
你好请问现在还有这个文件吗？时间过得比较久了但最近需要用这个模型

应该还能找到。还需要吗？好久不登陆这个论坛了。

26楼

女皇 发表于 2017-10-7 15:44:33

superhugo 发表于 2017-8-25 13:56
应该还能找到。还需要吗？好久不登陆这个论坛了。

啊好啊虽然当时论文写完了但是总感觉自己用的方法可能不是很对如果能找到就万分感谢啦！

27楼

chenxinbd321 发表于 2017-12-24 13:25:34

maggieyuanqi 发表于 2012-5-14 15:18
stata12中可以直接进行arfima的估计，但是我想知道这个模型中滞后阶数p,q的选择怎样确定呢？谢谢啦~~

你好，我看到STATA中有ARFIMA模型，但是如何使用呢？
我现在的理解是：
1.先把采集的数据进行平稳化处理，由得到的HURST指数确定出分数d,然后对数据进行分数阶差分
2.确定出p和q
3.确定出剩余参数
但是在STATA中该怎么用呢？给出的页面只需要输入自变量因变量还有滞后阶数，参数d是运行结束直接给出的，那么我导入数据时是导入原序列还是差分后的序列呢？麻烦您收到给我个回复，谢谢啦。