楼主: harry==
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[问答] Eviews中VAR模型的外生变量起到了什么作用呢? [推广有奖]

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harry== 发表于 2023-2-7 13:47:04
那请问根据截图里面的Block exogenity wald tests能否起到识别外生变量的作用呢

屏幕截图 2023-02-07 134458.png (32.89 KB)

屏幕截图 2023-02-07 134458.png

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harry== 发表于 2023-2-7 13:51:30
在VAR模型中,格兰杰检验的因果关系不是通常所说的因果关系(并非真正汉语意义上的“因果关系”),而是说先发生的事情对后发生的事情有–定的影响,或者说某个变量是否可以用来提高对其他相关变量的预测能力。所以,格兰杰因果关系的实质是一种“预测”关系
而脉冲响应函数是来描述数学模型中的任一内生变量及其滞后项的正交冲击对其他变量造成的影响程度及其持续时间,
所以严谨的来说,是不是存在格兰杰因果关系是进行脉冲响应分析的先决条件

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