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雷达卡
小弟昨日发帖询问关于是否EG协整检验能够用eviews完成 （http://www.pinggu.org/bbs/thread-720118-1-1.html）
yette兄提出 “其特定的临界值已被包含到EVIEWS中的ADF检验中。” 查阅《EVIEWS使用指南与案例》，其中提到Mackinnon(“Critical Values for Conintegration Test”, in Engle and Granger eds, Long-run Economic Relationships1991）采用了比DF表更多的重复实验。另外他在这些重复实验基础上估计了响应面函数。利用响应面函数可以计算出任何样本容量和任何右边变量选择条件下的DF临界值。MacKinnon临界值已经被包含到Eviews的ADF检验中。
而如果Eviews的ADF检验包含了EG检验所需临界值，在uroot 选项中却未见其他特别列出EG的选项。
经查Eviews中的确包含了Mackinnon提供的临界值，但是Eviews帮助文件（Eviews Help-Users Guide II,Chapter 26,p92）有“You should note that the critical values reported by EViews are valid only for unit root tests of a data series, and will be invalid if the series is based on estimated values. For example, Engle and Granger (1987) proposed a two-step method of testing for cointegration which looks for a unit root in the residuals of a first-stage regression. Since these residuals are estimates of the disturbance term, the asymptotic distribution of the test statistic differs from the one for ordinary series. The correct critical values for a subset of the tests may be found in Davidson and MacKinnon (1993, Table 20.2)” 也就是说，Eviews提供的临界值对EG法残差进行单根检验是不合适的。(我使用的是Eviews 6.0 如果新版本新增了此项功能请勿怪)
另外搜到一篇文章，作者通过Monte-Carlo试验证实了Eviews中采用的是标准单位根检验临界值表，并且提出了使用EViews软件进行EG检验的修正的公式：
对一个回归元10%残差临界值与样本数量的粗略响应面函数 cri-value = -3.22+0.003747T-2.67*10^(-5)T^2
文章请见附件，希望对大家有所帮助！另外，谢谢yette兄！
楼主的钻研精神确实可贵。学习啦
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