楼主: MeteorVera12
430 1

[时间序列问题] Engle-Granger两步法 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

svip1

高中生

7%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
1344 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
70 点
帖子
3
精华
0
在线时间
44 小时
注册时间
2019-12-24
最后登录
2023-3-3
楼主
MeteorVera12 发表于 2023-2-15 14:56:46 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
500论坛币
Engle-Granger两步法：多变量Engle-Granger两步法可以用FGLS回归吗？（解决自相关问题）

本人现在对EG两步法的认识是用OLS回归后得到的方程若通过误差项检验，即为协整关系，即为多变量间的长期均衡关系。
但是时间序列数据多存在自相关问题，是否可以用FGLS回归，使用prais指令？
由此得到的方程还是时序数据多变量的原模型吗？通过误差项检验，可以得出结论—协整关系成立并且认为长期关系就是回归系数呈现的那样吗？



分享0
关键词：Granger Grange Anger Engle range

使用道具

沙发
ermutuxia 发表于 2023-2-16 09:00:54 |只看作者 |坛友微信交流群
需要进行协整检验的都是时间序列变量，这样的变量都是存在自相关问题的，与协整检验不冲突

使用道具

返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群
  • 手机版  |
  • 意见反馈  |
  • 帮助  |
  • 新手入门  |
  • 用户手册  |
  • 友情链接  |

    • 如有投资本站、合作意向或投放广告，请联系：13661292478（刘老师）

    联系客服

    邮箱：service@pinggu.org 投诉或不良信息处理：（010-68466864）

    010-68466864

    京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

    GMT+8, 2024-5-10 08:43