[统计软件] 哥哥姐姐们求助!VAR向量自回归模型方差分解中因变量对其自身的解释程度如何理解？ [推广有奖]

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楼主

AotY21

发表于 2023-2-20 11:12:54 |AI写论文

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亲爱的哥哥姐姐们！想请教一下，当VAR模型滞后阶数为2时，附件左图中因变量Yt对它自身的解释程度，是不是就是用前面几期的Yt-1、Yt-2等等来预测Yt的解释程度哇？这个解释程度越高时，是不是说明被解释变量总有随着前几天的趋势上涨或下跌呀？
附件右图里，这个滞后阶数为1时，y1,t-1对y1,t的解释程度是不是就是附件左图中方差分解时Yt对自己的解释程度哇？
谢谢哥哥姐姐们！