关于做状态空间模型（卡尔曼滤波）的一点启发

最后还是靠经验

最后还是靠经验

初始值怎么赋的，求大侠指点。

结论很理想的标准有哪些，高的书也没指明。

楼主~我在写论文里面需要用到卡尔曼滤波，数据和模型我都已经做好了~但是····我完全不会用这个软件~  不知道可不可以帮忙·····跪谢！

好的，学习了。

看了贵帖用到到“启发”两字，我也送你两个字——“idiot”。理由有二：一是关于状态空间模型中超参数初始值用ls回归来确定，这是其一，这么说吧，如果你测量方程中没有lnfer、lne、lnex等观测变量，即lnaecm=c(1)+sv1+sv2+sv3+[var=exp(c(2))],你又如何估计sv1、sv2和sv3类？可见并不是这么简单来设定超参数的初始值的；二是用eviews估计你所谓的模型蛮成功，这是其二，状态空间模型估计何谓成功，难道是eviews估计出了结果，eviews中的参数结果显著就是成功，可见你根本不懂其中算法，这是因为你初始值设定得好，所以有了结果，初始值再一微调，唉，结果就理想了！你说我说错了没有。eviews中最优化的算法是有问题的，国外学者根本就不用eviews做状态空间模型，大都自己编程解决！至于经典的最优化算法来估计模型中的超参数我就不多说了，google可以一大堆！就说这么一些吧！

谢谢楼主分享，帮了大忙了

给楼主点赞！解救人民于水火呀！

johnstill 发表于 2015-2-23 13:45
看了贵帖用到到“启发”两字，我也送你两个字——“idiot”。理由有二：一是关于状态空间模型中超参数初始值 ...

说得不错，看到你的微调两个字，会心的笑了。。