关于VEC模型的预测问题

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大家好 我目前研究大宗商品价格和澳元走势的关系 现在利用2009-2010的数据，做完了一个VEC模型。
现在想用2011的预测数据和实际数据进行整合分析，验证模型的正确性。
像知道大概步骤怎么样 ？ 是否可行 谢谢。

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关键词：VEC模型 VEC 商品价格 整合分析 大宗商品 大宗商品 模型 2011 走势

利用模型计算出2011年预测值，再将预测值与2011年实际值比较算出相对预测误差，若相对预测误差都小于5%，则OK

ye2004 发表于 2011-8-1 20:46
利用模型计算出2011年预测值，再将预测值与2011年实际值比较算出相对预测误差，若相对预测误差都小于5%，则 ...

用模型怎么去计算预测值呢？我目前建立了协整方程 误差修正方程 看了下文献可以用make model这一功能来做 求详细步骤啊。

有了模型文件，把时间限制在2011年，模型文件就可以预测2011年的值了

ye2004 发表于 2011-8-2 08:22
有了模型文件，把时间限制在2011年，模型文件就可以预测2011年的值了

谢谢提示

我现在的想法是 我用 A B C D四个变量的2009-2010的数据，建立了一个VEC的模型
我现在又知道A B C 三个变量2011年的数据 能否利用这三个变量2011的数据推导出D 变量2011的数据呢？

另外 用 make model，最后做出来的是一条直线 感觉不靠谱 不知道有么有别的方法 谢谢。

利用ABC变量2011的数据推导出D 变量2011的数据,不管什么方法都是不靠谱的

ye2004 发表于 2011-8-3 08:07
利用ABC变量2011的数据推导出D 变量2011的数据,不管什么方法都是不靠谱的

感谢前辈回复。

那这么说做出来的VEC模型岂不是没什么现实价值了？

不懂

你有11年的实际数据么？没有的话没法和真实值比较，另外你的数据是什么频率的？频率太低的话，两年的数据太少了。

关于预测，先回归好，然后做向前一期的预测，然后有两种做法:
(1) 预测好之后，保存下来。.然后把预测这一期的实际数据加入模型，估计再预测。重复前面的过程。在这个过程中，用于估计的样本会越来越大。
(2)与(1)不同的是，就是用同样数量的样本进行估计，比如预测好新的数据之后，把这一期的实际值加入，并把最前面一期的扔掉，也就是每次后面加入一个样本之后，前面相应地扔掉一个样本。

建议你只留一小部分的样本作为预测样本，太多了太麻烦了。个人觉得金融方面的预测，你能预测几周就很不错了，一年太长了。

得到一系列预测值之后，可以计算与实际值的均方误差MSE，来比较预测的功效。如果你想预测的是澳元，通常来讲，benchmark model 都是 random walk 模型，你要比较你模型的MSE和随即游走模型的MSE的大小，如果你得比随即游走的小，说明功效不错。但是似乎很少有模型能打败它吧。