楼主: ticeayia

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[问答] VEC模型的单位根可以在圆外吗 [推广有奖]

11楼

ticeayia 发表于 2011-11-4 21:19:16

mqlts 发表于 2011-10-23 15:50
必须是在圆内，如果有一个等于1都不行，说明不稳定要重新设定。
参见《EVIEWS统计分析与应用》主编：李敏 ...

谢谢!供参考拉

12楼

colleen1124 发表于 2014-3-20 19:35:31

我现在做的VEC 有一个单位根在圆上可不可以呀

13楼

lxtpooh 发表于 2015-3-5 07:23:50

mqlts 发表于 2011-9-18 21:15
不成立！我不知道你是怎样做VEC模型的。首先ADF检验，如果同阶不平稳，做协整检验，如果协整才做VEC。如果按 ...

我是先做ADF检验，发现一阶单整，然后做JJ检验，再建立vec模型，但是模型单位根也有在圆外的~是出了什么问题

14楼

mimiqianru 发表于 2015-3-5 16:06:38

单位根有一个在圆外，VEC模型无效。

15楼

zzg2glp 发表于 2016-6-28 23:59:53

colleen1124 发表于 2014-3-20 19:35
我现在做的VEC 有一个单位根在圆上可不可以呀

请问你的问题解决了吗

16楼

zzg2glp 发表于 2016-7-6 22:14:46

的确看到几篇论文这样写道：除了VEC模型本身所假设的单位根之外，伴随矩阵的所有特征值都位于单位圆内。是不是VEC模型根落在单位圆上不会影响系统的稳定性呢？

17楼

wenling9 发表于 2017-10-6 16:55:02

我也是VEC在圆上的情况，就是协整检验至少有一个协整向量，然后用这个协整向量构造vec模型，单位根就有落在圆上的，正好是1

18楼

yinfer 发表于 2020-3-22 19:31:42

wenling9 发表于 2017-10-6 16:55
我也是VEC在圆上的情况，就是协整检验至少有一个协整向量，然后用这个协整向量构造vec模型，单位根就有落在 ...

请问您解决这个问题了吗？

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