VEC模型的单位根可以在圆外吗

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题
VEC模型建立后，发现单位根有一个在圆外，这样这个VEC模型还成立吗？
因为在我见过的好多论文里，VEC模型的单位根可以在圆上，可能我孤陋寡闻没见过在圆外的
爬上来问问，谢谢拉！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：VEC模型 VEC 孤陋寡闻 模型 论文

暑假都出去玩了？还是这个问题太低级~~~内牛

真的无人愿意提醒?

建议百度之

零假设为单位根的情况，对立假设有两种：稳定(即圆内的情形)和圆外(即震荡的情形)。转轨经济的ZF干预太强，整体上非稳定，主要宏观经济变量的检验几乎都是震荡的结果。然而，大量研究者会把拒绝单位根的情形等同于稳定(圆内)的情形。于是，学术期刊上便有了大量的使用VAR、VEC来解释中国经济问题的研究“成果”了。

davil2000 发表于 2011-8-25 13:39
零假设为单位根的情况，对立假设有两种：稳定(即圆内的情形)和圆外(即震荡的情形)。转轨经济的ZF干预太强， ...

有点明白了。
好像的确是这样，转轨国家震荡的情况比较多
谢谢提示~~~~

不成立！我不知道你是怎样做VEC模型的。首先ADF检验，如果同阶不平稳，做协整检验，如果协整才做VEC。如果按照这个步骤下去建立的VEC模型，单位根都在圆内。如果在圆外那说明序列不稳定，协整检验肯定是通不过的。

国内的垃圾教授太多了，再就是那些XX学者、杰青，这些人控制了主要的学术资源，破坏了学术环境。非得学方舟子进行学术打假，否则后人没法活了。

mqlts 发表于 2011-9-18 21:15
不成立！我不知道你是怎样做VEC模型的。首先ADF检验，如果同阶不平稳，做协整检验，如果协整才做VEC。如果按 ...

楼上的意思是说不能差一点点?
我做出来的五变量1阶vec，就是协整后的，特征根的模只有一个是1.006，后来问导师，说差这么一点不要紧的，可以算是稳定

ticeayia 发表于 2011-9-28 22:18
楼上的意思是说不能差一点点?
我做出来的五变量1阶vec，就是协整后的，特征根的模只有一个是1.006，后 ...

必须是在圆内，如果有一个等于1都不行，说明不稳定要重新设定。
参见《EVIEWS统计分析与应用》主编：李敏，陈胜可，电子工业出版社2011年5月版
P173页