面板数据中，时间存在间断时产生滞后项的方法。

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该方法适用于面板数据中时间变量是间断的情况。最典型的例子就是CHNS面板数据（年份分别是1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009）。

假设截面变量为：id，时间变量为：year。

. tsset id year

       panel variable:  id (unbalanced)

        time variable:  year, 1989 to 2009, but with gaps

                delta:  1 unit

上述结果是CHNS面板数据进行面板数据截面和时间项设定的结果。

为了获得关键变量的滞后项，直接采用gen newvar=l.varname的结果是所有滞后项均为缺失值。解决办法如下：

首先，

. bysort id (year): gen order = _n

. list order

       +-------+

       | order |

       |-------|

    1. |     1 |

    2. |     2 |

    3. |     3 |

    4. |     4 |

    5. |     1 |

       |-------|

    6. |     2 |

    7. |     3 |

    8. |     4 |

    9. |     1 |

   10. |     1 |

       |-------|

   11. |     2 |

   12. |     3 |

   13. |     1 |

   14. |     2 |

   15. |     3 |

       |-------|

从中你可以看出，第一个被调查者只有4年的数据，这四年按先后顺序分别被赋值为1、2、3、4。第二调查者也是如此，第三和第四个调查者则只有1年和3年的数据。

然后，

. tsset id order

       panel variable:  id (unbalanced)

        time variable:  order, 1 to 8

                delta:  1 unit

最后，

. gen newvar=l.varname

此时即可获得按order顺序排列的滞后项。

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关键词：面板数据 滞后项 unbalanced unbalance Panel VAR

谢谢，很管用

解决了大问题！非常感谢！

楼主的作法是有问题的：

1. clear
   
2. input id year
   
3. 1 1989
   
4. 1 1991
   
5. 1 1995
   
6. 1 2009
   
7. 2 1989
   
8. 2 1993
   
9. 2 2000
   
10. 3 1997
    
11. 3 2004
    
12. 3 2009
    
13. end
    
14. 
    
15. gen  a = _n
    
16. bys id (year): gen order = _n
    
17. tsset id order
    
18. gen La = L.a

复制代码

虽然根据 order 是 OK，但是真实的时间是 year，很可能不同 id 同一年（底下的 1995） 取的落后期是不一样的!

1. clear
   
2. input id year
   
3. 1 1989
   
4. 1 1991
   
5. 1 1995
   
6. 1 2009
   
7. 2 1989
   
8. 2 1995
   
9. 2 2000
   
10. 3 1989
    
11. 3 1993
    
12. 3 1995
    
13. end
    
14. 
    
15. gen  a = _n
    
16. bys id (year): gen order = _n
    
17. tsset id order
    
18. gen La = L.a

复制代码

黃河泉 发表于 2017-11-5 10:53
虽然根据 order 是 OK，但是真实的时间是 year，很可能不同 id 同一年（底下的 1995） 取的落后期是不一样的 ...

请问怎样做能避免您说的这种情况，并进行更好的处理？我的面板数据也是时间不连续，而且时间短，个体多……

cprcool 发表于 2018-8-20 20:41
请问怎样做能避免您说的这种情况，并进行更好的处理？我的面板数据也是时间不连续，而且时间短，个体多… ...

就当作横断面资料处理吧！

太感谢了！