Stata 实证回归 逻辑回归不显著

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由于我的被解释变量是虚拟变量01，所以选择了logit回归模型，在前期测试下，我的数据比较适合用固定效应，可是xtlogit ,fe是固定个体，结果显著的，但当我加入i.year时间固定时，就变得不显著了，有没有大神能解答帮帮我，这个时间固定是必要的吗？我现在这个情况该怎么办？？？

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关键词：Stata tata 逻辑回归 xtlogit logit

xtlogit  ，fe命令：解释变量  固定个体显著，加上时间不显著，解释变量二次项也不显著。采用xtlogit  ，re命令：再加上时间固定，解释变量显著，但符号变反了，二次项也显著

我没用过xtlogit，但经常用xtreg，我认为使用i.year的时候，如果大多数年份的P值显著，那么就需要固定时间，而且一般都是需要固定时间和个体的。不固定时间的话，如果被解释变量和解释变量都有随时间变化的趋势，那么不一定是解释变量的变化影响了被解释变量

杨咩咩mn 发表于 2023-4-4 22:50
我没用过xtlogit，但经常用xtreg，我认为使用i.year的时候，如果大多数年份的P值显著，那么就需要固定时间 ...

我是短面板数据，加入i.year，里面是一些年份很显著，一些又不显著，整体又不显著

采用xtlogit  ，re命令：再加上时间固定

贞观天佑 发表于 2023-4-11 11:43
采用xtlogit  ，re命令：再加上时间固定

用hausman检验过了，比较适合用fe，而且用re，与预期完全相反了

贞观天佑 发表于 2023-4-11 11:43
采用xtlogit  ，re命令：再加上时间固定

用hausman检验过了，比较适合用fe，而且用re，与预期完全相反了

fengduzhong4 发表于 2023-4-18 09:18
用hausman检验过了，比较适合用fe，而且用re，与预期完全相反了

想问下您用xtlogit,fe的时候会有很多omit值嘛

这种情况可以不同加i.year