工具变量回归

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请问我现在想做控制省份固定效应和时间固定效应的工具变量回归，得到的工具变量数据是省份指标，请问是要把省份层面数据通过企业在每个省份的分支数来加权得到企业层面指标来做工具变量回归吗？如果是LSDV通过加入虚拟变量的方式来进行2SLS该怎么写代码呢？还有我直接用省份层面数据进行2SLS第一阶段被吞掉了是什么原因呢？

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关键词：工具变量 是什么原因 2SLS 固定效应 LSDV

你省份层面的指标是随时间变化的还是不变的

917968079 发表于 2023-4-8 16:39
你省份层面的指标是随时间变化的还是不变的

是变化的