楼主: lvxin2311
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[问答] 求助版主Markov-switch EGARCH code [推广有奖]

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楼主
lvxin2311 发表于 2011-8-7 14:38:00 |AI写论文

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版主好,我想找Markov-swithch EGARCH的code ,在网上怎么也找不到.比较急,我该怎么办啊?~
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关键词:switch Markov EGARCH Witch GARCH 网上

沙发
lvxin2311 发表于 2011-8-7 14:43:17
这个网站http://user.chol.com/~johnnam/useful/gauss2.htm提到•Dick van Dijk 还有•Stephen Gray提供了Markov-switching GARCH的code,但是下不了.您帮我看看行吗?谢谢~~
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藤椅
xuehe 发表于 2011-8-7 16:42:31
EGARCH
指数GARCH吗?还没做过。请哪位了解的帮助。

板凳
xuehe 发表于 2011-8-7 16:45:27
给的网页也找不到。

报纸
xuehe 发表于 2011-8-7 16:46:48
Gray的网页点击没有这个网页

地板
lvxin2311 发表于 2011-8-7 21:06:01
是指数GARCH,用GARCH做的话有些问题,比如方差滞后项与方差的系数必须都是正数,但是在实际应用中这些系数不一定都为正数。比如如果应用到股票市场中,残差平方项(e2)可以衡量各种消息,如果是坏消息的话,他与方差之间应该是负相关,但用GARCH算出来肯定为正,但EGARCH可以解决这个问题。看论文有很多人用了Markov-regime-swiching EGARCH,可网上怎么找也没有程序。如果在Hamilton Markov-regime-switching ARCH 中改的话,会不会很复杂呢?

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lvxin2311 发表于 2011-8-7 22:54:01
怎么也没找到Gauss的code,但是找到了一个Matlab code.是一篇德国人写的论文,现介绍了模型,然后还应用了德国的数据,最后提供了Matlab code。大家看看吧~真遗憾,Gauss 竟然没有现成的程序。
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zhangtao + 5 + 5 + 5 非常好的文章!
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zhangtao 发表于 2011-8-8 21:43:34
非常好的文章,这个程序可以很方便改写成gauss程序。
数学好就是要天天学

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david770207 发表于 2011-9-4 14:42:59
lvxin2311 发表于 2011-8-7 22:54
怎么也没找到Gauss的code,但是找到了一个Matlab code.是一篇德国人写的论文,现介绍了模型,然后还应用了德 ...
   很給力,不過不知道有沒有提供他的m-files??

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sjtu09 发表于 2011-10-21 12:02:05
lvxin2311 发表于 2011-8-7 22:54
怎么也没找到Gauss的code,但是找到了一个Matlab code.是一篇德国人写的论文,现介绍了模型,然后还应用了德 ...
非常之感谢,最近正在看,哈

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