求助版主Markov-switch EGARCH code

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版主好,我想找Markov-swithch EGARCH的code ,在网上怎么也找不到.比较急,我该怎么办啊?~

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关键词：switch Markov EGARCH Witch GARCH 网上

这个网站http://user.chol.com/~johnnam/useful/gauss2.htm提到•Dick van Dijk 还有•Stephen Gray提供了Markov-switching GARCH的code,但是下不了.您帮我看看行吗?谢谢~~

EGARCH
指数GARCH吗？还没做过。请哪位了解的帮助。

给的网页也找不到。

Gray的网页点击没有这个网页

是指数GARCH,用GARCH做的话有些问题，比如方差滞后项与方差的系数必须都是正数，但是在实际应用中这些系数不一定都为正数。比如如果应用到股票市场中，残差平方项（e2）可以衡量各种消息，如果是坏消息的话，他与方差之间应该是负相关，但用GARCH算出来肯定为正，但EGARCH可以解决这个问题。看论文有很多人用了Markov-regime-swiching EGARCH,可网上怎么找也没有程序。如果在Hamilton Markov-regime-switching ARCH 中改的话，会不会很复杂呢？

怎么也没找到Gauss的code,但是找到了一个Matlab code.是一篇德国人写的论文，现介绍了模型，然后还应用了德国的数据，最后提供了Matlab code。大家看看吧~真遗憾，Gauss 竟然没有现成的程序。

非常好的文章，这个程序可以很方便改写成gauss程序。

lvxin2311 发表于 2011-8-7 22:54
怎么也没找到Gauss的code,但是找到了一个Matlab code.是一篇德国人写的论文，现介绍了模型，然后还应用了德 ...

   很給力，不過不知道有沒有提供他的m-files??

lvxin2311 发表于 2011-8-7 22:54
怎么也没找到Gauss的code,但是找到了一个Matlab code.是一篇德国人写的论文，现介绍了模型，然后还应用了德 ...

非常之感谢，最近正在看，哈